以當月連續為例，指所有的最近壹個月份的合約連續起來，因為合約月份的遠近不同，其價格變化規律也不同。
期貨連續是合約中成交量最大的合約的K線連成的，也就是說哪個合約的成交量最大，期貨連續上的K線就是這個合約的K線圖。
例如現在是3月，如果現在7月合約的成交量最大，連續圖上顯示的是7月合約K線。到了5月份，9月合約的成交量最大，連續圖上顯示上就是9月份的K線圖。依此類推。
連續圖並不是某壹月份的K線圖，而是成交量最大的主力合約組成的K線圖，連壹是交割月份後的第壹個月的K線圖。連二等，依次累推。
擴展資料：
股指期貨投機的原理：
股市指數期貨提供了很高風險的機會。其中壹個簡單的投機策略是利用股市指數期貨預測市場走勢以獲取利潤。
若預期市場價格回升，投資者便購入期貨合約並預期期貨合約價格將上升，相對於投資股票，其低交易成本及高杠桿比率使股票指數期貨更加吸引投資者。
另壹個較保守的投機方法是利用兩個指數間的差價來套戥，若投資者預期地產市道將回升，但同時希望減低市場風險，他們便可以利用地產分類指數及恒生指數來套戥，持有地產好倉而恒生指數淡倉來進行套戥。
類似的方法亦可利用同壹指數但不同合約月份來達到。通常遠期合約對市場的反應是較短期合約和指數為大的。若投機者相信市場指數將上升但卻不願承受估計錯誤的後果。
利用不同指數作分散投資,可以減低風險但亦同時減低了回報率。壹項保守的投資策略,最後結果可能是在完全避免風險之時得不到任何的回報。
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