1.BS公式的原始推導過程采用偏微分方程、隨機過程中的幾何布朗運動性質(描述標的資產)和Ito公式。如果妳沒有學過隨機和偏微分估計，只有火星人能給妳解釋。如果妳想要這種形式，看看二叉樹模型。二叉樹模型易於理解，可以自己推導。二叉樹模型(無限細時間分割)的極限為BS公式。如果妳真的想了解BS模型公式，可以看看蔣立尚的期權定價數學模型和方法。從第1章到第5章選擇歐洲選項就足夠了。
2.在該模型中，五種風險利率必須以連續復利的形式存在。簡單無風險利率或不連續無風險利率壹般每年計算壹次，要求R為連續復利利率。R0必須轉化為r才能代入上式。兩者的轉換關系為:r = ln (1 + R0)或R0 = exp (r) - 1。例如，如果R0 = 0.06，則r = ln(1 + 0.06) = 0.0583，即100在第二年以583%的連續復利投資得到106，這與直接用R0 = 0.06計算得到的答案是壹致的。
3.BS期權定價模型內容:b-s-m模型假設股票價格隨機波動，服從對數正態分布;在期權有效期內，股票資產的無風險利率、預期收益變量和價格波動性均為常數;市場上沒有摩擦，即沒有稅收和交易成本;股票資產在期權有效期內不支付股息和其他收入(這個假設可以放棄);該期權為歐式期權，即在期權到期前不能行使;金融市場不存在無風險的套利機會;金融資產的交易可以繼續進行;所有金融資產都可以用於賣空。
:期貨期權是指期貨合同中的期權。期貨期權合同是指在期權到期日或到期日之前，以約定的價格買賣壹定數量的特定商品或資產的期貨合同。期貨期權的基礎是商品期貨合同。當期貨期權合約被執行時，它不是由期貨合約所代表的商品，而是期貨合約本身。