協方差的定義，EX為隨機變量X的數學期望，同理，EXY是XY的數學期望，挺麻煩的，建議妳看壹下概率論cov(x,y)=EXY－EX*EY
協方差的定義，EX為隨機變量X的數學期望，同理，EXY是XY的數學期望，挺麻煩的，建議妳看壹下概率論
問題二：兩支股票的協方差怎麽算啊 首先用簡單的語言來說說什麽是協方差，方差用來描述壹組數據的波動或者分散程度；方差實際上是方差的壹種特殊情況，即主要變量為兩個相同變量時。協方差衡量兩個變量的總體誤差，具體計算公式可以百度……利用公式可以計算出股票A的期望收益率為4.67%，B股票的期望收益率為22.33%，進壹步能夠計算能夠得到協方差為1%。這種知識類的在百度上搜壹下，按照公式算就可以了。對於公司有問題可以進壹步提問。
問題三：協方差怎麽計算 在概率論和統計學中，協方差用於衡量兩個變量的總體誤差。
2.期望值分別為E(X) = μ 與 E(Y) = ν 的兩個實數隨機變量X與Y之間的協方差定義為：
COV(X，Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]
等價計算式為COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
問題四：協方差怎麽計算，請舉例說明 妳好，請采納！
cov(x,y)=EXY－EX*EY
協方差的定義，EX為隨機變量X的數學期望，同理，EXY是XY的數學期望，挺麻煩的，建議妳看壹下概率論cov(x,y)=EXY－EX*EY
協方差的定義，EX為隨機變量X的數學期望，同理，EXY是XY的數學期望，挺麻煩的，建議妳看壹下概率論
舉例：
Xi 1.1 1.9 3
Yi 5.0 10.4 14.6
E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2
E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10
E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02
此外：還可以計算：D(X)=E(X^2)-E^2(X)=(1.1^2+1.9^2+3^2)/3 - 4=4.60-4=0.6 σx=0.77
D(Y)=E(Y^2)-E^2(Y)=(5^2+10.4^2+14.6^2)/3-100=15.44 σy=3.93
X,Y的相關系數：
r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979
表明這組數據X,Y之間相關性很好!