大商所對鐵礦石期貨交易實行漲跌停板制度、保證金制度、限倉制度、大戶報告制度、強行平倉制度、異常情況處理、風險警示制度等風險控制措施，以達到防範和化解風險的目的。
漲跌停板制度
1．每日價格最大波動不超過上壹交易日結算價的±4%。大商所選取了2008-2012年環渤海地區63.5%品位鐵礦石現貨日價格連續數據進行分析，樣本數為1350個。在樣本區間內，鐵礦石現貨價格日漲跌幅度超過4％的僅占1.33％，漲跌幅度低於4％的約占98.67％。從國際三大鐵礦石價格指數之壹的MB指數來看，其同期數據波動小於4%的比例約為98.5%。綜合考慮鐵礦石現貨市場價格波動特點，並借鑒相關市場漲跌停板設置情況，大商所將鐵礦石合約的漲跌停板確定為4％，完全可以覆蓋現貨市場價格波動的正常需求。
2.出現連續漲跌停板單邊無連續報價時，交易所將提高漲跌停板幅度，提高幅度與大商所其他品種相同。
3.連續同方向三個停板時，風險控制手段沿用焦炭、焦煤期貨的處理辦法。
保證金制度
焦煤期貨的保證金設置方法沿用大商所已有品種的習慣做法。
1.壹般月份的交易保證金設為5%。會員將向客戶收取8％，足以抵禦4％的每日價格波動。
2.臨近交割期時，交易所根據不同時間段調整交割月合約保證金。鐵礦石期貨合約進入交割月份前壹個月的第十個交易日起，合約交易保證金提高至合約價值的10％；鐵礦石期貨合約進入交割月份後，合約交易保證金提高至合約價值的20％，用以抵償投資者或會員因交割違約而需要支付的違約金和征購、競賣中可能發生的溢、折價損失。
3.隨著合約持倉量的變化調整交易保證金。基於謹慎原則，大商所將鐵礦石期貨持倉設為80萬手。當市場持倉超過80萬手後，交易保證金比例統壹設定為7%。
持倉限額制度
為了防止市場操縱，大商所在鐵礦石品種上實行嚴格的投機頭寸限倉制度，並且與套保審批制度相互配合。通過套期保值申請，獲得套期保值額度的投資者，可以免於持倉限制。大戶報告制度、實際控制關系賬戶監管制度、強行平倉制度、異常情況處理制度、風險警示制度等參照《大連商品交易所風險管理辦法》有關規定。
（鐵礦石期貨知識之七）