資金流向的判斷在分析股市走勢和個股運行中起著至關重要的作用，但資金流向的判斷過程復雜，難以掌握。“熱點”通常是指資金集中流動的個股，“板塊輪動”實際上是資金流動輪動產生的盤面效應。
根據中國滬深交易所提供的交易數據，主動買入視為資金流入，在任何股票軟件的交易數據中均以紅色表示。主動買入是指有場外資金願意以高於當前交易價格的價格買入股票。把主動拋售作為資金流出，用綠色表示。主動賣出是指市場上有資金願意以低於當時交易價格的價格賣出股票。當部分交易單的價格剛好同時匹配時，這部分交易量沒有買賣標識，可視為中性盤。中性盤只占總交易量的壹小部分。壹只股票每日主動買入和中性賣出之和視為資金流入，主動賣出之和視為該股票當日資金流出。
兩種算法:
從價格的角度來看
通過價格變化逆轉資金流向。股價上漲時產生的成交量是推動股價上漲的力量，定義為資金流入；股價在下跌時產生的成交量是推動股價下跌的力量，定義為資金流出；當日兩種力量之差就是當日兩種力量相互抵消後推動股價上漲的凈力量，定義為當日資金凈流入。
從數量上看
調查交易訂單的方向和規模，以確定資金的流向。根據滬深交易所提供的交易數據，如果單筆交易的成交價格在現價之上，即主動買入，說明買方意願較強，則該筆交易定義為資金流入；如果單筆交易的成交價格低於現價，即主動賣出，說明賣方意願較強，則該筆交易定義為資金流出。另壹方面，可以根據單筆交易量的大小來區分主力資金和散戶資金，這樣可以很好地向投資者展示機構資金的動向。