壹個成熟的交易系統，真的不是說妳能用它賺多少，而是妳願意付出多少，用壹套規則換取多少利潤。交易系統限制了風險，妳打算損失的成本，以及妳能損失的成本。
只要妳能控制好風險，有壹個預期的目標，也就是壹個合適的盈虧比，那麽就按照這個策略去做，又何必想那麽多。交易系統簡單，意味著這壹步簡單。
比如假突破，噪音。這個妳怎麽解釋？對於大周期趨勢策略，妳的風險控制，或者更直接的說，妳的止損空間已經包含了假突破和噪音振幅。這也是我推崇克羅止損法——大形態止損的原因。如果我壹時沒有合適的辦法防止假突破和噪音，那我就把這壹段納入止損空間。趨勢確認總有辦法判斷的吧？那麽就把整個確認區當做壹個止損空間。
空間太大怎麽辦？降低妳的倉位，只要保證每壹單的風險限制在可控範圍內就可以了。比如正常30點震蕩區間，我開了200手，風險5%。現在市場活躍，震蕩區間大，還有60點的空間。我還是要保證每筆交易的風險是5%，所以開100手就不錯了。無論震蕩區間的空間變大還是變小，盈虧比都不容易改變。因為波動形式是自相似特征，波動幅度大，趨勢走得遠，波動幅度小，趨勢振幅小。積累了多少能量，釋放了多少能量，震蕩區的波動幅度和時間與能量成正比。當然，這是壹般的說法。
推而廣之，簡單系統意味著風險程度可控，盈虧比可測，與周期大小無關。同樣的風險度5%，同樣的盈虧比，我可以放在日線，周線，我也可以放在小時，甚至分時。兩個都可以。趨勢交易的噪音行情被日內交易抓住了，被高頻交易抓住了。所以，周期真的無所謂。不代表只有趨勢交易才能大賺。每個周期都有自己的風險程度和合適的盈虧比，甚至可以用同壹套方法。市場波動是自相似的，不同時期的方法自然也可以是自相似的。
這句話是否有更深的含義，我的理解是，交易系統的核心是控制風險，而不是利潤。利潤無法精確控制。第壹，不知道行情怎麽走，往哪裏走。第二，即使預測準確，偏離錯誤也是徒勞的。
所以有句老話:入市無所謂，關鍵是離場。進入站點並不是不重要。在山頂不能隨意多做。說沒關系，就是說妳入市的風險——止損、倉位都是可控的、有計劃的，所以沒關系。離場是指如果市場按預期發展，確保離場策略按計劃實施。如果中間有變化，及時離場，鎖定利潤。不要總是坐電梯。如果妳不能盈利，妳就會虧損。讓利潤跑，還要跟著市場的發展，壹步壹步來，不是市場沒到目標位置，而是突然掉頭，主觀以為趨勢會繼續，所以妳就等著，大部分最後都虧了。是趨勢跟著利潤跑，不是妳想利潤跑。這是兩碼事。
另外，並不是說具體的分析方法簡單，而是交易系統簡單，方法只是系統的壹部分。相反，相對復雜的方法可能效果更好。因為有詳細的風險評估和預期收益，所以不管發生什麽，都有心理預案。這樣心態就會平和很多，交易也不會浮躁，效果也不錯。市場不可控，但風險可控。妳的系統用起來得心應手，自然簡單。
首先，簡單是壹個相對的概念。
比如溫斯坦交易系統，在主流交易領域被評價為簡潔明了的交易系統。作為壹種基於突破的趨勢交易系統，開倉、止損、平倉都是以趨勢為交易方向，通過突破來確定買賣點。對於成熟的系統交易者來說，交易的三要素(交易方向、交易地點、資金管理)，用斯坦·溫斯坦自己的話說:“只要掃壹眼就知道了。”
同樣的溫斯坦交易系統，對於系統交易的新手來說，僅僅是辨別交易區間和頭腦中已有的交易相關知識，就會把自己搞糊塗。細節深處，面臨兩難，無論如何沒有“簡單”的感覺。相信在學習溫斯坦交易系統之初，我也有過類似的感受。
因此，如果我們簡單地說，“溫斯坦交易系統是壹個簡單的交易系統。”其實並不嚴謹，有壹些不負責任的說法。因為不同交易背景的人對溫斯坦交易系統的體驗和評價是不壹樣的。
所謂“交易背景”，不僅僅是新手和成熟交易者的區別。比如說—
習慣趨勢交易的人開始震蕩交易；
壹直交易小資金的人直接開始交易大資金；
交易系統的任何壹個要素變化，都進入了壹個交易者不熟悉的領域，和熟悉這個領域的人相比，在經驗和評價上都有差異。
漢末名將張飛在《張桓侯文集》卷六十《梁山伯與月亮》中記載了壹個小故事:孫權派使者去日本，使者驚訝地發現，日本連小孩子都會說日語！
結論是，如果妳想讓妳的交易系統變得簡單，妳應該用妳熟悉的交易理論和工具來構建壹個交易系統。
相對簡單的交易系統有什麽優勢-
主觀經驗中簡單的交易系統，壹般是交易者熟悉的，對自己的預期有信心的交易系統。在實踐中，更容易實現和實現壹致性。
比如老會計用算盤算賬比新手用計算器算賬要快得多。
同時，簡單也是壹個絕對的概念。
壹個有很多決策因素的交易系統—
獲取和整理信息成本高，耗時長；
復雜的決策邏輯；
漫長的決策過程；
交易中有很多變數；
交易業績難以復制；
交易系統很難評價。
以上只是交易系統的操作階段。在此之前，有交易系統的建設階段；之後是交易系統評估和優化階段。每壹個階段都需要付出不低於運營階段的成本。
然而，復雜交易系統增加的收益與其增加的綜合成本不是線性相關的；很多時候，甚至事與願違。
交易系統的優化是邊際效用理論的壹個非常經典的案例。
比如壹個錘線交易系統。當錘線出現時—
要不要考慮壹下當前市場的主要趨勢方向？
要不要後期k線驗證錘線反轉？
是要設置上升區間還是上升周期數來識別有效驗證？
是否應輔以體積驗證；
等等，每增加壹個條件，系統就會更復雜。從技術分析的基本理論來看，上述條件會增加交易系統的正面預期。然而，在交易系統的建設和運行實踐中，每壹個附加條件所付出的綜合成本遠遠超過交易者的預期；同時，由此帶來的收益增加也遠低於交易者的預期。
以上討論主要針對個人交易者。機構交易者增加的綜合成本遠大於個人交易者。
我該怎麽辦？交易系統是否應該優化？
不要忘記我們在本文前半部分所說的——簡單是壹個相對的概念。例如，同樣的交易系統-
錘線，有主力趨勢識別和成交量驗證。
對於成熟的系統交易者來說，是簡單的交易系統；對於系統交易的新手來說，可能是壹個復雜的交易系統。
交易者應在保持主觀體驗簡單的前提下，適當優化交易系統。隨著交易實踐的不斷積累，系統優化時主觀體驗會變得更簡單，系統性能也會得到提升。