①市盈率（動）的例子： 假設某上市公司的2019年第壹季度的利潤為5個億，而後面2019年的Q2~Q4利潤並沒有落實，這個時候，動態市盈率就會以壹個預估的方式推算出2019年全年的利潤為2019年壹季度凈利潤*4，從而通過公式動態市盈率=現價/全年“預估”每股收益來計算出壹個結果。
②市盈率（靜）的例子： 假設2019年才剛剛開始，那麽計算壹家公司市盈率（靜）的時候就會以前面2018年的利潤作為計算方式，既現價/（2018年壹季度每股收益*4）
③市盈率（TTM）的例子： 假設2019年過去了4個月，那麽計算該公司市盈率（TTM）的方法就是通過用過去4個季度數據計算當前估值，也就是2018年的Q2~Q4利潤+2019年Q1利潤計算出當前上市公司的市盈率TTM數值。
普通的市盈率判斷數據是這樣的： PE在0-13 左右：即表示價值被低估； PE在14-20左右：即表示處於正常水平； PE在21-28左右：即表示價值被高估； PE在28以上 ：即反映股市出現投機性的泡沫； 就拿A股的上證綜指來說，即使如此。從1991年A股成立以來，我們經歷了許多次的大級別熊市，而每壹次，只要上證綜指的市盈率（TTM）低於20倍就是處於壹個合理正常的水平，低於13倍就是超跌，嚴重低估水平，這對於普通的判斷來看，完全沒有毛病！美國股市從1900年~2009年的歷史裏，同樣出現了許多次的牛市和熊市周期，並且出現了所謂的高估、風險、合理、以及低估周期。 但是對照著PE在14-20左右即表示處於正常水平，以及PE在21-28左右即表示價值被高估的判斷準則，就顯得不那麽恰當。
個人建議：綜合三種市盈率的利弊來看，滾動市盈率TTM采取的是過去4個季度的財務數據，能夠更充分、直接地表現出當前壹個大周期裏的情況，不但彌補了季節性產生的客觀差異，還可以避免預測性市盈率的不確定性。