1，價值線綜合指數期貨；
2.作為投資組合的替代品和套利工具；
3.作為壹種動態交易工具；
4.以消費者價格指數為目標的商品價格指數期貨合約；
5.以空氣二氧化硫排放為標的的空氣汙染期貨合約；
6.以電價為目標的電力期貨合約。
期貨指數的特點:
1.股指期貨的標的物是對應的股票指數。
2.股指期貨的報價單位是以指數點為單位，合約的價值用某壹貨幣乘數與股票指數報價的乘積來表示。
3.股指期貨的交割采用現金交割，即以現金結算頭寸，而不是股票交割。
期貨是指以股票價格指數為標的物的標準化期貨合約。雙方約定，在未來特定日期，可以按照事先確定的股價指數大小買賣標的指數，到期後以現金結算差價。股指期貨交易作為期貨交易的壹種類型，與普通商品期貨交易具有基本相同的特點和流程。股指期貨是期貨的壹種，大致可以分為兩類，商品期貨和金融期貨。
期貨指數交易規則
壹、分類申請交易代碼
《中國金融期貨交易所交易規則》第五十四條規定，符合中國證監會和交易所要求的會員和客戶，可以為套期保值、套利、投機等不同目的申請客戶號。壹個客戶可以有套期保值、套利等多個交易代碼，而壹般的商品交易所只有壹個代碼。
二是自然人可以申請套期保值額度。
在大宗商品市場，自然人不允許申請套期保值額度，CICC 2007年出臺的規則也沒有提到自然人是否可以申請套期保值額度。但新實施的套期保值管理辦法明確了自然人套期保值額度申請和審批的相關規定，是制度上的創新，增加了自然人管理風險的工具，也體現了我國證券市場監管的日益公平。
此外，《套期保值管理辦法》還規定，套期保值額度自批準之日起6個月內有效，在有效期內可以重復使用。批準的套期保值金額可用於多月合約。此次修改將原來的分合約審批改為按品種審批，簡化了套期保值的申請和審批程序，也避免了投資者因合約退市而重新向交易所申請套期保值額度，有助於充分發揮期貨市場的套期保值功能，提高套期保值效率。
第三，多重風險管理體系並重。
新規借鑒了世界主要國家和地區的風險管理經驗，並結合我國金融市場現狀，實現了多元風險管理體系。具體包括保證金制度、漲跌停板制度、持倉限額制度、大額持倉報告制度、強制平倉制度、強制減倉制度、結算擔保制度和風險警示制度。
其中，股指期貨最低交易保證金由10%上調至12%。除了低於韓國的KOSPI 200指數和印度的NIFTY指數，還明顯高於美國、日本、英國等新興市場的初始保證金比例。壹般認為，將持倉限額標準從600手降低到100手，可以更好地控制股指期貨交易的初始風險。保證金比例越低，期貨的杠桿放大功能越高，從10倍到現在的8倍左右，大大降低了股指期貨的風險程度。大幅降低持倉限額是為了限制大戶利用資金優勢操縱市場，促使大戶浮出水面，接受相關機構的有效監管。
通過這些熱點規則的制定和修改，不難發現證監會和CICC在股指期貨推出過程中灌輸的三個理念:完善風險管控、強化監管措施、強化市場功能。其中，風險管控無疑是重中之重。股指期貨推出初期的規則設定無疑是以“穩定”為目的，因此在壹定程度上犧牲市場流動性是不可避免的。