8.16暴漲黑幕很簡單：股指期貨是可以買空賣空的，而且用到杠桿（比如100萬保證金可買賣700萬，而且是T+0制度。光大證券用50億資金，在股票市場用大單迅速拉漲10%十幾個權重股；在拉漲之前，他在期指市場10億保證金買漲，相當於期指市場70億投入買漲；拉漲後，迅速T+0出貨，假如期指漲了10%，他就產生了7億的利潤；（而股票市場50億拉漲，就算全部歸零未漲，他也只虧5億元，凈賺2億元）
這還只是光大單向操作的利潤，同壹日他在期指市場還可以賣空。拉漲後，他用賣期指的12億元做期指買跌，即期指瞬間漲10%（假設）時，他迅速下空單買跌，即12億保證金可買跌84億期指，因為期指是瞬間拉漲的，必然下跌，假如跌回拉漲前的原位，即跌了10%，那他84億元的空單又產生了8.4億的收益，而這個過程他只要在股票市場放量打壓壹下，既收回了股票市場的資金，又配合了做空。
這樣壹個來回，他在期指市場就賺足15.4億元凈利潤，減去股票市場5億虧本，凈賺10.4億。
整個操作流程基本上是這樣的，漲幅是假設的，期指杠桿是多少，我也沒操作過，是假設的（我查了壹下百度，基本上是5-6倍）。但基本上收益過程就是這樣。
同時，假如他在股指期貨市場投入的錢更多呢，不可想像利潤多大啊！
出了這件事後，證券管理部門臉上無光，這是股期與股票市場之間的壹大漏洞，為什麽事後很多人士提出股票市場也要T+0就是這個意思。