阿基米德曾經說過“給我壹個支點，我就能撬起地球”，在金融市場中，期權市場就是這麽壹個“支點”，可以通過期權撬動成百倍的杠桿，動則幾倍的盈利和虧損。
期權杠桿從何而來？
所謂期權的杠桿，就是當期權合約的標的資產變化的百分比導致期權價格變化的百分比，比如，當50ETF上漲1%時，對應的期權上漲10%-100%，那麽這個期權的杠桿就是10或者100，根據每份不同合約的杠桿倍數都是不同的。
圖文來源：百度財順期權
簡單的理解就是越便宜的合約杠桿越大，越貴的合約杠桿越小
還有就是時間對期權杠桿的影響
1.相同條件下，隨著剩余時間的減少，50ETF期權杠桿在逐漸變大。可以這樣理解：隨著時間的減少，相同條件下，因為有時間價值的衰減，期權的價格仍會逐漸減小，因此杠桿會增加。
2.隨著剩余時間的減少，50ETF期權的杠桿變動逐漸加快，這是由臨近到期期權價格波動加快、Delta值變動加快(深度實值和深度虛值除外)所決定的。臨近到期，期權杠桿會變得十分巨大。這點從7天到期的合約就可以看出來。
因此，對於風險極度偏好的投資者，不妨交易壹周以內的期權，做其買方。如果害怕臨近到期時間價值的快速衰減，不妨購買深度實值期權，盡管處於實值，但其杠桿效應仍比期貨高得多。當然，臨近到期盡量不要購買深度虛值的期權，盡管擁有超高杠桿，但妳到期獲勝的概率極低。
杠桿僅僅是工具，對於大資金來講，就沒必要上杠桿，股票是最好的場所，就算股票漲1%也夠1年的生活費用。對於小資金，特別只有1萬幾千，都沒什麽可輸了，上杠桿就是為了快速增長，當然前提妳先要有那實力。