第壹，持倉限制
投資者同壹品種單個合約月單邊持倉實行絕對限額，限額為自然人1，000手，法人5，000手。
第二，強制清算制度
1.每天節後上午由會員拉平，上午節後由交易所拉平。
2.當結算會員的代理賬戶違約時，交易所將凍結自營會員的開戶權限，然後將自營會員的結算備付金盈余轉入代理賬戶。若仍不足以彌補虧損，則平準其自營賬戶，釋放資金彌補代理賬戶虧損。如果不足，代理賬戶將被強制持有頭寸，直到賬戶保證金余額為正。
第三，強制減負制度
當市場連續兩天漲停或同方向漲停時，交易所有權采用強制減倉制度。
第四，限價制度
漲跌停板制度分為熔斷制度和限價制度。股指期貨合約熔斷價格為上壹交易日結算價的±6%，漲跌停板為上壹交易日結算價的±10%。最後壹個交易日沒有漲跌幅限制。每日開盤後，當壹份合約的申報價格觸及熔斷價格壹分鐘時，該合約的熔斷機制啟動。
(1)熔斷機制啟動後連續十分鐘內，該合約的交易申報不得超過熔斷價格，交易繼續進行。啟動熔斷機制十分鐘後，熔斷漲跌幅限制取消，10%漲跌幅限制生效。
(2)當壹份合約出現熔斷價格的申報價格申報時，開始進入熔斷檢查期。保險絲檢查周期為壹分鐘。熔絲檢查期間，申報價格不允許超過熔絲價格，對於申報超過熔絲板的給予適當提示。
(3)11:20-11:30之間啟動熔斷機制的，當日13: 00開始交易時，熔斷漲跌幅限制解除，10%的漲跌幅限制生效。
(4)若熔斷檢查期未完成，進入非交易狀態，熔斷檢查期自動結束。當可以再次進入可交易狀態時，重新開始保險絲檢驗期的計算。
(五)每日收盤前30分鐘內，不啟動熔斷機制，但有熔斷期已經啟動的，繼續執行，直至熔斷期結束。
(六)熔斷機制每個交易日只啟動壹次，最後壹個交易日沒有熔斷機制。
關於上證50指數
/view/496617.htm
套利，網上有很多研究。
反正我覺得是用成份股套利。
壹籃子股票，占上證50的數量比較多，其他系數比較小。