1，VaR模型對風險的度量簡單明了，統壹了風險度量標準，管理者和投資者更容易理解和掌握。
風險度量基於概率論和數理統計，既科學又易於操作。同時，VaR改變了不同金融市場對風險缺乏統壹度量的狀況，做出了不同的條款(如基點現值、現有頭寸等。)有統壹的比較標準，讓不同行業的人在討論自己的市場風險時有相同的語言。
此外，有了統壹的標準，金融機構可以定期測算並公布VaR值，增強了市場的透明度，有助於提高投資者對市場的把握，增強投資者的投資信心，穩定金融市場。
2.可以提前計算，降低市場風險。
與以往的風險管理方法都是事後度量風險不同，它不僅可以計算單個金融工具的風險，還可以計算由多個金融工具組成的投資組合的風險。綜合考慮風險和收益因素，選擇承擔相同風險能帶來最大收益的組合，具有較高的經營業績。
3.確定必要的資本並提供監管依據。
VaR為確定抵禦市場風險的必要資本提供了科學依據，使金融機構的資本安排基於準確的風險值，也為金融監管機構監控銀行資本充足率提供了科學、統壹、公平的標準。VaR適用於綜合度量包括利率風險、匯率風險、股票風險、商品價格風險和衍生金融工具風險在內的各種市場風險。因此，這使得金融機構能夠用壹個特定的指標值(VaR)來總體反映整個金融機構或組合的風險狀況，這極大地方便了金融機構各業務部門之間相關風險信息的交流，也便於機構高層隨時掌握機構的整體風險狀況，從而非常有利於金融機構對風險進行統壹管理。同時，監管部門也可以對該金融機構的市場風險資本充足率提出統壹要求。
二、VaR的應用主要體現在:
1，，用於風險控制。目前，超過1000家銀行、保險公司、投資基金、養老基金和非金融公司采用了VaR方法作為金融衍生產品的風險管理手段。使用VaR方法控制風險，可以使每個交易者或交易單元確切地知道他們正在進行的金融交易的風險有多大，並為每個交易者或交易單元設置VaR限額，以防止過度投機。如果實行嚴格的VaR管理，金融交易中的壹些重大損失是完全可以避免的。
2.用於績效評估。在金融投資中，高收益總是伴隨著高風險，交易者可能會冒著巨大的風險去追逐暴利。為了穩健經營，公司必須限制交易者可能的過度投機。因此，有必要引入考慮風險因素的績效評價指標。
3.估計基於風險的資本。VaR用於估計投資者面臨市場風險時所需的適當資本量。風險資本的要求是國際清算銀行對金融監管的基本要求。下圖說明了充足的風險資本與VaR值之間的關系，其中VaR值被視為投資者面臨的最大可接受(可承受)的損失金額，如果發生，必須用自有資本支付，以防止公司無力支付。
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