計算市場風險的主要方法是風險價值(VaR ),即在正常市場條件和給定信心水平下，投資組合在給定持有期內的預期最大損失。換句話說，在正常的市場條件和給定的持有期內，這個投資組合的VaR損失概率只是給定的概率水平。
1.計算方法包括方差-協方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。
1.方差-協方差法假設風險因子收益的變化服從特定的分布，通常假設為正態分布，然後通過歷史數據分析估計風險因子收益分布的參數值。
2.歷史模擬法是基於歷史在未來可以重復的假設，根據風險因子收益的歷史數據，直接模擬風險因子收益的未來變化。
3.蒙特卡洛模擬法是用隨機的方法生成壹個市場變動序列，然後通過這個市場變動序列模擬投資組合風險因素的收益分布，最後得到投資組合的VaR值。
市場風險的分類如下:
1.利率風險:這種風險有四種形式，最常見的是重新定價風險，另壹種是受重新定價風險影響的收益率曲線風險，第三種是基準風險，第四種是期權風險。
2.匯率風險:指當匯率發生不利變化時，在市場上遭受損失的風險。
3.股票價格風險:指當股票價格發生不利變化時，在市場上遭受損失的風險。
4.商品價格風險:指當各種商品的價格發生不利變化時，在市場上遭受損失的風險。