壹.相對指標
1.久期，債券價格對利率變化的敏感性，久期用來衡量利率風險。
2.凸性，即久期本身對利率變化的敏感性，通常與久期結合使用，以提高利率風險度量的準確性。
3.DV01，利率水平變動引起的債券價格變動程度0.01個百分點，用於衡量利率風險。
4.貝塔系數(Beta coefficient)，是用來衡量個股受整個經濟環境(包括股市價格變動)影響程度的指標。貝塔系數用於衡量股票價格風險。
5.Delta，衍生產品(包括期貨和期權)價格對標的資產價格變化的敏感度，用於衡量商品價格風險或股票價格風險。
6.伽馬，即Delta本身對其標的資產價格變化的敏感度，通常與Delta結合使用，以提高衡量商品價格風險或股票價格風險的準確性。
7.Vega，即衍生產品價格對其波動性的敏感度，用於衡量商品價格或股票價格的風險。
8.θ，衍生產品價格對其到期日起時間長度變化的敏感性。
9.ρ，衍生產品價格對利率水平變化的敏感度，ρ用於衡量利率風險。
註:使用相對指標對相關市場風險進行敏感性分析，在市場波動較小和較大的情況下估算盈虧。每次計算只考慮利率、匯率、證券、大宗商品價格等壹個重要的風險因素，其他因素假設不變。
1.絕對指示器
方差/標準差。方差或標準差作為金融資產風險的度量，被學術界和實務界廣泛接受。在Harry Markowitz1952發表的論文《投資組合選擇》中，Markowitz假設投資風險可以看作是投資收益的不確定性，可以用統計學中的方差或標準差來度量。
2.風險價值。VaR代表了市場風險衡量的最佳實踐。VaR的定義是在壹定的置信水平下，整個投資組合在未來壹定時期內由於市場波動而可能遭受的最大損失。數學上，VaR表示為投資工具或投資組合的損益分布的α分位數，表示如下:PR (δ P