問題2:什麽是有效的投資組合？有效的投資組合投資者在決策時，總是希望以盡可能小的風險獲得盡可能多的收益，或者在壹定的收益率下盡可能降低風險。同時，從基於風險分散的組合投資問題出發，研究了組合投資有效前沿的確定，並在允許賣空的風險組合投資有效前沿研究的基礎上，分析了無風險投資的引入對風險組合投資有效前沿的影響，給出了無風險投資有效前沿和風險組合投資重組的壹些數學結果。
問題3:什麽是有效的投資組合？有效的組合投資可分為短期和中長期。投資組合的目的是分散風險，實現利潤最大化。
問題4:什麽是有效投資組合，凱爾·韋茨的投資組合理論是什麽？曼昆的書都很好。
(1)基本分析:
對於學經濟學的人來說，把經濟形勢的變化和股市聯系起來應該不成問題。關鍵是他們在這方面有沒有敏銳的嗅覺和快速的判斷力。所以學完經濟學基礎課，再學點會計學，基本分析應該沒問題。其他的，有時候需要針對每個行業或者產品具體分析，可以邊找資料邊做，沒有辦法提前準備。
(2)技術分析
1，股市走勢技術分析
【美】羅伯特？d？愛德華·約翰？麥基
東方出版社，1996 10 6月1版。
ISBN 7-5060-0802-5/F？98
這本書是圖解分析的開山之作。英文版最早出版於1948，至今仍被視為“圖形分析的國際標準”。
2.期貨市場的技術分析
約翰？馬鈴薯
地震出版社，1994年5月1版。
ISBN 7-5028-0915-5/F？47
雖然有“期貨”這樣壹個限定詞，但從技術分析的角度來看，“期貨”和“證券”除了成交量變化略有不同外，價格走勢分析和技術指標都是壹樣的。這本書比上面那本更全面，基本上涉及了技術分析常用工具和方法的方方面面。如果妳只看了壹本技術分析的書，那麽這就是了。
第三，理論
1，證券組合與選擇
火腿？路易·馬歇爾？薩納特
中山大學出版社，8月1997。
ISBN 7-306-01243-6/F？220
更全面的闡述投資組合理論和相關主題，中級難度。
2.證券投資原理
戈登？亞歷山大·威廉？鋒利的
西南財經大學出版社，1992二月。
ISBN 7-81017-376-7/F？295
名家的作品就是有點老套，入門級。
3.投資組合選擇與資本市場的均值-方差分析
哈利？m？馬科韋z。
上海三聯書店上海人民出版社1999年5月1版。
ISBN 7-208-03044-8/F？609
諾貝爾獎得主馬科維茨的作品。
4.金融經濟學
武漢大學出版社出版的《現代經濟學前沿叢書》之壹，該叢書的主編是鄒恒甫，是壹本教科書；因為書是借來的，所以無法寫出具體作者。書雖然不長，但容量很大，值得壹讀。
5.中國資本市場前沿理論文集。
主編劉樹成、沈佩
社會科學文獻出版社，2000年4月。
ISBN 7-80149-317-6/F？088
包含《經濟研究》雜誌發表的相關文章，質量取決於妳如何評價。在出版社的首頁()可以下載這本書，是TXT文本做的ZIP包，缺少圖表。
第四，其他
1、埃德溫·勒費爾:壹個股票操作者的回憶
寫於1923，但直到現在，在對世界級投資大師的采訪中，很多人都會說這本書對他們的影響很大。我手裏的中譯本名字改成了《智谷金》(ISBN 7-80147-003-6/f？001)是1998年企業管理出版社出版的壹套名為《縱橫投庫》(簡稱* * *三本)的書。前段時間看到又出現了壹個譯本，名字好像是《壹個炒股人的回憶》。
2.90年代漫遊華爾街DD90最新投資指南。
【美】b？g？馬爾基爾
四川人民出版社，1994九月，
“隨機遊走”，這是筆者對股票走勢的基本看法。這本書充滿了樂趣和獨特的視角，從我這裏借的人最後都會忍不住去抄。
3.金融煉金術
喬治？喬治·索羅斯
吉林人民出版社，1998二月。
預期的自我實現不是索羅斯發明的，但索羅斯深知這壹點，並將其發展到極致，命名為“反映論”。對於那些迷信所謂“內在價值”的人來說，這本書是壹劑清醒劑。
4、新市場奇才——公司......& gt& gt
問題5:什麽是完整的作品集？現代現代投資組合理論是研究在各種不確定的情況下，如何將可供投資的資金分配到更多的資產上，從而找到與不同類型投資者可接受的收益和風險水平相匹配的最合適、最滿意的資產組合的系統方法。在現代現代投資組合理論中，如果考慮單個投資者的決策，可以進壹步討論各種資產市場價格的決策，進而進壹步考慮價格變化時資產選擇決策的反應，這就成為資本市場的均衡理論，即資產價格決策理論。由此可見現代現代投資組合理論在金融領域的重要地位。
壹、現代現代投資組合理論的演變軌跡
(壹)從馬科維茨模型到單指數模型
現代現代投資組合理論的起源可以追溯到哈利？Markowitz在1952發表了壹篇題為《投資組合》的文章，後來又發表了同名專著(1959)。在上述文章和專著中，馬科維茨闡述了“資產組合”的基本假設、理論基礎和壹般原理，從而奠定了其“資產組合”理論先驅的歷史地位。
1，馬科維茨“投資組合”理論的基本假設。
(1)投資者的目的是使自己的期望效用最大化，其中sum是期望收益率和方差，用來描述期望收益率和風險程度，是投資者進行投資決策的重要參考變量。
(2)投資者是風險厭惡的，風險用預期收益的方差來表示。
(3)證券市場是有效的，即市場上各種證券的風險和收益的變化及其影響因素都為投資者所掌握或至少是已知的。
(4)投資者是理性的，即在任何給定的風險程度下，投資者都願意選擇預期收益高的證券或有壹定預期收益而風險低的證券。
(5)投資者用不同概率分布的收益來評價投資結果。
(6)在有限的時間範圍內分析。
(7)排除市場供求因素對證券價格和收益率的影響，即假設市場有足夠的供給彈性。
2.馬科維茨模型結構簡介。
Markowitz首先量化了單個資產的收益和風險，認為單個資產的期望收益率為:，即實際收益率和某壹收益率的概率。風險可以用收益率的變動幅度(方差)來表示。變化幅度越大，方差越大，風險越大。
(2)投資組合的收益率和風險由以下兩個等式給出:其中，是投資組合的預期收益率，是構成投資組合的這類資產的預期收益率，表示這類資產在整個投資組合中的權重。
投資組合的風險可以用方差來表示，其公式為:資產組合的構成，在知道單個資產和不同比例組成的資產組合的收益和方差的計算後，可以根據某壹風險下利潤最大化的原則，確定每個資產在整個資產組合中的比例。
單指數模型對馬科維茨模型的簡化。使用markowitz模型選擇投資組合需要大量復雜的計算。為了解決馬科維茨模型的這壹缺陷，薇莉安。F.Sharp (1963)在《投資組合分析的簡化模型》壹文中提出了單指數模型。該模型假設每種證券的收益與其他證券的收益因某種原因且僅因該原因而相關，每種證券的收益變化與整個市場的變化相關。與markowitz模型相比，單指數模型大大簡化了，但這種簡化是以犧牲壹定的精度為代價的，因此其應用也受到了限制。
(二)現代現代投資組合理論的必然延伸:兩種資產定價模型。
1，資本資產定價模型
資本資產定價模型(CAPM)的基本假設:
(1)投資者是厭惡風險的，他們的目的是期望收益最大化。
(2)所有投資者對所有證券的均值和方差的估計是相同的。
(3)不考慮稅收因素的影響。
(4)完整的資本市場，即:
A.沒有交易市場.....> & gt
問題6:有效投資組合與最優投資組合的區別MM定理:MM定理是指在壹定條件下，企業通過債務還是權益資本融資，都不會影響企業的總市值。如果企業偏好債務融資，負債率會相應增加，企業的風險也會相應增加，反映到股價上，股價就會下降。換句話說，企業從債務融資中獲得的利益會被股價的下跌所抹去，從而導致企業總價值(股票加債務)保持不變。不同方式的融資只是改變了企業總價值在股東和債權人之間的分配比例，而不改變企業總價值。MM定理是在高度抽象的現實生活基礎上得出的結論，必然會遇到來自現實生活的挑戰。因為納稅的先後順序，破產的可能，管理人行為的限制，維持生活的挑戰。良好的公司形象、公司控制權等五個因素表明，權益資本融資和債券融資對公司收益的影響不同，進而直接或間接影響公司市場的總價值。
問題7:什麽是投資組合？投資者將資金按壹定比例投資於不同種類的證券或同壹種類證券的多個品種。這種分散的投資方式就是投資組合。風險可以通過投資組合來分散，也就是“不能把雞蛋放在壹個籃子裏”，這是證券投資基金設立的意義之壹。
基金投資組合可以分為兩個層次:第壹個層次是股票、債券、現金等各種資產的組合，即如何在不同的資產之間按比例分配；第二個層面是債券和股票的組合，也就是在同壹個資產類別中選擇哪些品種的債券和股票，各自的權重是多少。
為了保護投資者的利益，基金投資必須遵守組合投資的原則，即使是單壹市場基金也不能只買壹兩只證券。有些基金的條款明文規定投資組合不得少於20個品種，每種證券的買入都有壹定的比例限制。投資基金積少成多，所以有能力投資幾十種甚至幾百種證券。正因為如此，基金風險大大降低。
問題8:什麽是股票投資組合，什麽是投資組合？
投資組合:由投資者或金融機構持有的股票、債券和衍生金融產品組成。投資組合的目的是分散風險。
基金投資組合的兩個層次
第壹個層面是股票、債券、現金等各種資產的組合，即如何在不同的資產中按比例分配；第二個層面是債券和股票的組合，也就是在同壹個資產類別中選擇哪些品種的債券和股票，各自的權重是多少。
投資者將資金按壹定比例投資於不同種類的證券或同壹種類證券的多個品種。這種分散的投資方式就是投資組合。風險可以通過投資組合來分散，也就是“不能把雞蛋放在壹個籃子裏”，這是證券投資基金設立的意義之壹。
為了保護投資者的利益，基金投資必須遵守組合投資的原則，即使是單壹市場基金也不能只買壹兩只證券。有些基金的條款明文規定投資組合不得少於20個品種，每種證券的買入都有壹定的比例限制。投資基金積少成多，所以有能力投資幾十種甚至幾百種證券。正因為如此，基金風險大大降低。
如何選擇基金投資組合
市場持續震蕩，風險凸顯。在選擇基金進行理財投資時，秉承“壹堆雞蛋，多個籃子”的理念，將基金優化為壹個投資組合，有助於妳抵禦風險。基金投資組合應結合自身的生命周期、風險承受能力和投資期限，投資於壹個以上的各種類型的基金，平衡風險管理，增強投資的穩定性，使基金投資在各個階段都能獲得較好的收益，而不是簡單地將股票型基金相加。
那麽，投資者應該如何選擇基金作為自己的投資組合呢？
第壹，要有自己的投資理念。很多投資者盲目跟隨市場和他人買賣基金，追逐哪只基金漲幅居前，而沒有把資金的安全邊際放在首位。建議在入市之前，先學習基金管理的知識，權衡自己的風險承受能力，了解國家的經濟走勢或趨勢，進而把握投資策略。
第二，明確可持續投資的目標。各種股票型基金各有特點，各有特色。如果妳正處於人生的積累階段，想投資未來購房和孩子上學費用，那麽妳應該選擇成長型股票基金作為主要選擇；如果妳處於生命周期的分配階段，妳要供孩子上學，自己養老，那麽妳應該選擇收益型股票基金(價值基金)為主。簡而言之，我們必須明確我們的基金投資組合預期實現的目標，並堅持持續投資。
第三，投資壹定要有核心組合。哪些主流基金應該是妳投資組合的核心？我很贊同股票投資的“核心-衛星”策略，在投資基金時同樣適用。妳應該從股票型基金(主動型、偏股型、平衡型)中選擇業績穩定的優秀基金公司的基金組成核心組合。年輕人可以占妳基金組合的80%，老年人可以占40%-50%。另外，65，438+00%可以投資於防禦性基金(債券基金、貨幣基金)，65，438+00%可以投資於妳在市場上表現突出的衛星基金，從而獲得更高的收益。
4.“不投資指數基金是妳的錯。”借用巴菲特的話來指導妳的投資技巧。今年的行情也證明了他的經驗。所以在每壹個組合投資中，股票市場應該有1-2只指數基金。如嘉實300、中小盤ETF，擁有全市場法是明智之舉。
5.不要組合同類型的基金。雖然基金名稱不同，但註意“切得再薄，香腸片還是香腸。”同類型基金合並無效。如果妳持有太多類似的基金，妳的投資組合就會失衡，這就會在不知不覺中放大市場風險，阻礙妳投資目標的實現。有效的基金組合應該是不同類型的，比如股票型(主動型、偏股型、平衡型)、債券型、貨幣型。
懲罰6。不要對投資期望過高。市場經歷了2005年的股改，助推基金業績翻倍，可以說很大程度上是對股改前市場的補充。這樣的表現在壹個成熟的市場很難遇到。投資者應該放棄> & gt
問題9:作品集是什麽意思？同學妳好，很高興回答妳的問題！
投資組合投資者持有的資產組合，如股票、債券和共同基金。為了降低風險，投資者傾向於持有壹種以上的股票和其他資產。
目前期貨從業人員資格考試科目為“期貨基礎知識”和“期貨法律法規”兩個科目。通過以上兩科後，即可報考《期貨投資分析》。
希望我的回答能幫妳解決問題。如果妳滿意，請采納為最佳答案。
再次感謝妳的提問。更多會計問題歡迎提交給高頓企業。
高頓祝妳生活幸福！
問題10:投資組合的有效邊界是什麽？是指在相同風險下，或者收益相同的情況下，收益最高(標準差相同，預期收益率最高)的那些投資組合。
，風險最低的投資組合(相同期望值下的最低標準差)，即所有投資組合機會集的左上邊界。