股指期貨套期保值是指利用股指期貨市場的不合理價格，同時參與股指期貨和股票現貨市場的交易，或者同時買賣不同時期不同(但相似)的類別，賺取差價。股指期貨套利可分為現金套期保值、跨期套期保值、跨期套期保值和跨期套期保值。
2.商品期貨對沖
與股指期貨的套期保值類似，商品期貨也有套期保值策略。當買入或賣出壹份期貨合約時，他們賣出或買入另壹份相關合約，並在某個時間結清雙方合約的頭寸。在交易形式上，類似於套期保值，但套期保值是在現貨市場買入(或賣出)實物，在期貨市場賣出(或買入)期貨合約；但套利只是在期貨市場交易合約，不涉及現貨交易。商品期貨套利主要包括現貨套期保值、跨期套期保值、跨市場套利和跨品種套利。
3.統計對沖
與無風險套期保值不同，統計套期保值是利用證券價格的歷史統計規律進行的壹種風險套利。風險在於這種歷史統計規律未來是否會繼續存在。統計套期保值的主要思想是找出幾對投資產品(股票或期貨等。)具有最佳相關性，進而找出每壹對投資產品的長期均衡關系(協整關系)。當壹對品種的價格差(協整方程的殘差)偏離到壹定程度時，我們就開始建倉——買入相對低估的品種，賣出相對高估的品種，等到價格差恢復平衡，就開始獲利。統計套期保值的主要內容包括股票撮合交易、股指套期保值、融券套期保值和外匯套期保值交易。
壹、如何對沖？
1，短線操作
拋開基本面分析，專註於技術實力來定義期貨品種的短線方向和交易時間。做出預測後，買入或賣出相同標的、相同數量、相同時間或平倉、方向相反的期貨合約。
2、長期運行
詳細分析基本面和技術面，結合基本面和技術面預測目標期貨合約品種未來的市場走勢。做出預測後，買入或賣出相同標的、相同數量、相同時間或平倉、方向相反的期貨合約。短線操作要求投資者投入的時間和精力較少，潛在的風險也相對較小，但對交易者的水平要求較高，需要足夠的專業知識和經驗。中長期操作需要的時間和精力是相當長的。