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上證50ETF期權:該ETF以上證50ETF為標的，跟蹤上證50指數，反映上海證券交易所50只規模大、流動性強的股票的表現。
滬深300ETF期權:以滬深300ETF為標的，跟蹤滬深300指數，包括滬深兩市300只規模大、流動性強的股票。
1，題材與大盤走勢密切相關。
滬深300ETF期權和上證50ETF期權分別跟蹤滬深300指數和上證50指數，因此與大盤走勢基本壹致，同漲同跌。但滬深300指數的市值覆蓋率會更高，“上證50”被稱為其縮減版，兩只成份股之間存在重疊。
2.最具代表性和參考性的成份股和板塊。
當樣本股暫停上市、退市或表現不佳時，將從指數樣本中剔除，同時從“候選名單”中選擇優質企業(數量為5%，如滬深300有15只候選樣本股)按排名加入指數成份股。所以市場凈化能力強。
目前中國平安、貴州茅臺、招商銀行為權重前三，合計占比30.63%。通過判斷前幾只權重股的走勢，可以在壹定意義上接近目標走勢。從行業來看，金融業占比近26.07%，制造業占比近44.73%。因此，重點關註制造業、紡織業、機械、電子制造業、資源加工業等。
在300ETF中，中國平安、貴州茅臺和當代Amperex Technology Co .，Limited的權重位列前三，但占比大幅降低。總比例為11.88%。對比50，前十大權重是比亞迪、美的、五糧液，也是白馬股。從行業占比來看，制造業和金融業占比相差較大。相對於50來說比較分散，走勢也比較平穩，但是前幾名權重股和板塊都差不多。
3.樣本股每半年調整壹次。
滬深300、上證50每半年調整樣本股，每次調整次數壹般不超過10%；樣本股調整的實施時間為每年6月的第二個星期五和65438+2月的下壹個交易日。如果有特殊事件，他們也會對樣本股進行臨時調整。
4.基本合約要素滬深300ETF期權和上證50ETF期權的基本合約要素相同，包括:合約單位、最小報價單位、合約月份、到期日、行權方式等。其中，行權價格區間不同:以50ETF期權合約為例:
行使價格
行權價格> 3.0，行權價格之間的距離為0.1元。
以300ETF期權合約為例:行權價格
行權價> 4.5，行權價之間的距離為0.1元。
5.？t報價
300ETF期權和50ETF期權也采用T報價法，標的的分時走勢圖用下面的左右看跌期權排列。其中，合同的分類以及如何選擇是新手必須掌握的基本點。以標的實時價格為基礎，標準為:按照行權價格區間掛4個實值合約，1平值合約，4個虛值合約。
6.？期權價格的影響因素
它也是壹種期權工具，其溢價的變化受多種因素的影響，如標的的漲跌、時間、波動率、行權價格、無風險利率、股息率等。
其中呢？三大因素，即標的漲跌、時間、波動率，是影響期權價格的最關鍵因素。
7.？盈利模式
滬深300ETF期權和上證50ETF期權的盈利方式有兩種:
1)過期行使
300ETF和50ETF買入期權的買家
可按行權日的行權價購買華泰白銳/嘉實300ETF基金或華夏上證50ETF基金。
300ETF和50ETF的買方看跌期權
可以在行權日以行權價賣出華泰白銳/嘉實300ETF基金或華夏上證50ETF基金。
從而獲取標的資產買賣差價的利潤。
2)特許權交易(主要方法)
每壹個合約的走勢都可以理解為壹個股票的走勢，與期權標的的走勢高度相關；
標的漲，認購合約漲，認沽合約跌；
標的下跌，認購合約下跌，認沽合約上漲；
買合約就相當於買股票。漲了就賺錢了。如果下跌，那就虧了。可以T+0及時止盈止損！
因此，作為期權的購買者，如果他在支付了壹定的期權費後購買了看漲期權或看跌期權，所支付的溢價會隨著標的的有利方向而增加，隨著不利方向而減少。賺取溢價差的利潤也成為大多數期權投資者的主要投機目的。