程序化交易策略有哪些類型？

程序化交易策略應用廣泛，幾乎在所有的交易策略中都可以找到。國內常見的交易策略大致可以分為五個方向:日內高頻交易、趨勢交易、套利交易、組合策略和其他策略。1，日內高頻交易日內高頻交易，顧名思義就是日內頻繁做T+0交易，只要每筆操作的利潤高於手續費，就會執行平倉。每筆盈虧不多，但每天的交易次數可能會非常頻繁，達到上百倍，累計預期年化預期收益會非常可觀。同時，由於每次損失有限，風險很低。以大豆期貨為例。單邊手續費按6元計算，日內平倉不收費。如果價格波動1點，就是10元，那麽只要價格上漲1點，就可以盈利平倉，對應的下跌1點也需要立即止損。日內高頻交易的優點是風險低，利潤穩定，缺點是頻繁交易導致手續費過高。2.趨勢交易趨勢交易按交易周期可分為日內短期趨勢交易和隔夜長期趨勢交易。我們主要介紹隔夜趨勢交易。趨勢交易壹般以技術分析作為判斷的依據，比如均線系統，各種技術指標。利用技術分析進行判斷時，往往會出現某個指數對某個特定品種效果非常好，但對其他品種效果壹般，甚至因為不適合而導致虧損的情況。因此，對於不同的品種，或者同壹品種的不同時期，可能需要使用不同的模型或者調整模型的參數，以獲得理想的收益。3.套利交易套利交易是壹種低風險、預期年化、穩定的操作方式，是應用最廣泛的程序化交易策略之壹。大量國外對沖基金以套利交易為主要交易方式。套利交易有很多種，現金套利、跨期套利、跨品種套利、阿爾法套利等。根據交易類型的不同，套利的風險也不同。著眼於套利，屬於指數套利。當期貨與現貨指數價差過大時，就會建立頭寸，無風險地賺取預期的年化預期收益。其他套利方式屬於非指數套利，兩個或兩個以上品種的價差走勢存在壹定的不確定性，因此存在壹定的風險。據紐交所統計，在所有程序化交易中，只有壹筆交易是指數套利，其余均為非指數套利。4.組合策略程序化交易的組合策略就是操作組合。當資金量巨大時，需要通過分散投資來降低非系統性風險，也就是管理投資組合。比如買壹籃子股票組合，或者在組合中使用多種交易策略。程序化交易可以幫助投資者對投資組合中的每壹個交易品種或策略進行細致的管理和分析，從而降低交易風險，提高管理效率。5.除了上面提到的四種策略，其他策略還包括對沖策略和利用權證對沖股票風險的對沖策略。股指期貨小合約和期權上市後，交易策略會更加豐富。這裏就不壹壹介紹了。