基金收益率標準差
收益率標準差衡量基金每日收益率相對於平均收益率的偏差程度大小，用於度量基金收益的波動程度，基金標準差越大，相應的風險也就越大。
基金的貝塔系數（β）通常基金的收益率可以分解成兩部分，簡單來說就是，基金收益=α+β*市場漲跌。總收益中壹部分與阿爾法系數（α）有關，代表基金的超額收益，該部分收益與市場漲跌無關，衡量的是基金經理的投資管理能力；總收益中另壹部分與貝塔系數（β）有關，衡量該基金相對於整個市場的價格變動方向及幅度。
當β
當0
當β=1時，代表基金與市場表現基本呈現壹致變動；
當β>1時，代表基金與市場表現基本呈現同向變動，且比市場波動更大。
基金的最大回撤最大回撤衡量投資者壹定時期內可能面臨的最大虧損，具體計算方式為：在選定周期內任壹歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時收益率回撤幅度的最大值。
基金的夏普比率夏普比率衡量基金的風險收益比，即每承受壹單位總風險，可以相較無風險利率產生多少超額收益。因此，夏普比率越大，代表基金的收益風險表現越好。夏普比率=（基金年化收益率-無風險利率）/基金年化波動率。舉例來說，如果基金A的夏普比率為0.5，而同類型基金的平均夏普比率為0.2，則意味著基金A的風險收益表現優於同類型基金的平均水平。
基金的跟蹤誤差跟蹤誤差是評價指數基金的主要指標，它衡量的是基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險，即基金與標的指數走勢間的密切程度。跟蹤誤差越小意味著基金與指數走勢越緊密，也就意味著投資者可以獲得與指數表現更為接近的收益。