舉個例子：很多金融分析，就通過做兩支股票價格波動（實際上是兩個時間序列）的相關，來判斷他們之間的關系，這個做法在行業裏非常普遍，比如基金經理，就要分析他的portfolio裏各支股票之間的相關系數，來達到最大化收益（portfolio期望值）同時最小化風險（portfolio標準方差）的目的。
比如，同壹板塊裏（比如高科技板塊）的股票價格波動，經常是正相關。直接競爭行業或公司之間的股票價格波動，不少是負相關。
下面是詞條裏抄的：
相關系數又稱線性相關系數.它是衡量變量之間線性相關程度的指標。樣本相關系數用r表示,總體相關系數用ρ表示,相關系數的取值範圍為[-1,1]。|r|值越大，誤差Q越小，變量之間的線性相關程度越高；|r|值越接近0，Q越大，變量之間的線性相關程度越低。
相關系數又稱皮（爾生）氏積矩相關系數，說明兩個現象之間相關關系密切程度的統計分析指標。相關系數用希臘字母γ表示，γ值的範圍在-1和+1之間。γ>0為正相關，γ<0為負相關。γ=0表示不相關；γ的絕對值越大，相關程度越高。
兩個現象之間的相關程度，壹般劃分為四級：
如兩者呈正相關，r呈正值，r=1時為完全正相關；如兩者呈負相關則r呈負值，而r=-1時為完全負相關。完全正相關或負相關時，所有圖點都在直線回歸線上；點子的分布在直線回歸線上下越離散，r的絕對值越小。當例數相等時，相關系數的絕對值越接近1，相關越密切；越接近於0，相關越不密切。當r=0時，說明X和Y兩個變量之間無直線關系。通常|r|大於0.8時，認為兩個變量有很強的線性相關性。