這種基金可以同時在壹、二級市場交易，稱為壹級市場申購贖回，二級市場交易。
壹級市場申購ETF份額時，需要用ETF成份股+現金替代交換ETF份額，贖回ETF份額時，得到ETF成份股+現金替代部分。申購和贖回都有最低贖回單位，華泰白銳滬深300ETF的最低贖回單位為90萬份。
在二級市場買賣ETF份額，就像買賣股票壹樣，從1手(100份)開始。
T+0操作是壹二級市場實現的變相T+0，即當天買入的股票可以用來購買ETF份額，可以在二級市場賣出獲得現金；當天買入的ETF份額當天可以贖回，贖回的壹籃子股票可以賣出。
基金經理會公布贖回名單，哪些股票可以用現金代替，購買時會公布。
此外，單獨在二級市場交易ETF也達不到T+0。
玩法1:線下現金認購
A女士之前買過開放式基金，現在聽說T+0版的滬深300ETF出來了。她可以直接去身邊的證券公司，按照開放式基金的日常申購流程申購T+0版華泰白銳滬深300ETF，1元，1000份發售，外加不超過1%的手續費，準備100份。
玩法2:在線現金認購
B先生以前打新股，買T+0版的滬深300ETF更容易。他可以像平時打新股壹樣，在4月24日、25日、26日的任意壹天，通過填寫申購委托單、電話委托、磁卡委托、網上委托等方式，在券商處申報申購委托。訂閱代碼不能出錯。T+0華泰白銳滬深300ETF的申購代碼為510303。請在下單時確認。
玩法三:網下股票認購
C公司以前持有滬深300指數的壹只成份股，現在不看好這只股票的短期表現，不願意賣出；4月24日、25日、26日三天中的任意壹天，C公司均可在券商處“換購”T+0版滬深300ETF，單只股票1000份。
需要提醒大家的是，認購上交所上市的ETF，需要有a股賬戶或者上交所的基金賬戶。建議您使用a股賬戶。其中，兩種“網下”申購方式可由銀河證券、申銀萬國[2.30 -0.43%]等49家大型券商和華泰白銳基金辦理。具體券商名單可在基金公司網站上查詢；通過這49家券商，妳需要提前把指定的交易轉給這家券商。開戶當天不能辦理指定交易，變更指定交易當天不能認購。建議妳盡快聯系經紀人進行咨詢。
玩法4:短期趨勢交易
D先生雖然沒有時間認真研究幾千只股票，但壹直發現自己對大趨勢和指數的判斷比較準確。華泰白銳滬深300e TF T+0版上市後壹天，D先生認為滬深300指數已經到了投資區域，短期至少還有10%的上漲空間。D先生的操作很簡單。當滬深300指數到達合適的區域時，他可以在二級市場實時買入“300ETF(代碼:510300)”，從1手(300元左右)開始買入，不用像普通開放式基金那樣等到當天收盤。另壹天，D先生預測滬深300指數上漲到位，D先生可以在盤中賣出該ETF，賣出的資金當天可以繼續在市場上使用。和股票交易壹樣，交易成本更多的是免印花稅。
玩法五:“T+0”趨勢交易，規避隔夜風險。
E先生是中型客戶，資金300萬。華泰白銳滬深300ETF T+0版上市後，某日淩晨10，E先生認為目前滬深300指數倉位較低，於是認購了T+0版滬深300e TF。下午2點，滬深300指數突然上漲，E先生立即在二級市場賣出了早前買入的T+0版滬深300ETF。這種操作，收益主要來源於市場波動，投資者可以利用T+0版滬深300ETF捕捉市場每日波動機會，進行重復交易，資金可以在日內循環使用。
玩法6:溢價套利
也是e先生，在華泰白銳滬深300ETF的T+0版本上市後壹天，他發現滬深300ETF的二級市場交易價格高於根據這300只股票的實時價格和權重比例計算出的300ETF當時的估計凈值(IOPV)。他立即購買了所需的壹籃子股票(每個交易日在上交所網站和華泰白銳網站上披露購買和贖回清單)。補充其他所需現金，實時申購T+0版滬深300 ETF，然後立即在二級市場以較高價格賣出所申購的ETF，收取溢價部分(價格高於凈值，扣除交易費用)。
玩法7:看跌停牌成份股
F先生是個老手，對股票很有研究。滬深300 ETF T+0版上市後，某日，滬深300指數某成份股停牌，F先生恰好手裏握著該股，預計會公布利空消息。F先生立即買入他需要的壹籃子股票的其他股票，補充他需要的其他現金，認購T+0版本的滬深300ETF，然後立即在二級市場賣出認購的ETF，成功減持了這只看跌的股票。
玩法8:看跌跌停成份股。
也是f先生，T+0版滬深300ETF上市後，有壹天，滬深300指數中的壹只成份股收跌。不巧的是，F先生恰好持有該股，預計該股在下壹個交易日將繼續暴跌。F先生立即買入所需籃子中的其他股票(贖回名單每個交易日在上交所網站和華泰白銳網站披露)，並追加所需現金購買T+0版滬深300 ETF。
玩法9:現貨套利
G先生是私募基金經理，參與了股指期貨市場。T+0華泰白銳滬深300ETF上市後，滬深300股指期貨合約價格遠高於T+0滬深300ETF某壹天的價格。G先生立即買入必要的壹籃子股票購買T+0滬深300ETF，同時賣出等量的滬深300股指期貨合約。在滬深300期貨合約與滬深300 ETF的價差縮小後，G先生立即利用T+0機制賣出當日買入的T+0版滬深300 ETF，同時平倉做空滬深300期貨合約，完成本次套利。正好，華泰白銳設計的滬深300ETF的T+0版本對應三個股指期貨合約，撮合起來非常方便。