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什麽是上證基金指數?

上證基金指數簡介

為反映基金市場的綜合變動狀況,上交所於2000年4月26日編制並發布了上證基金指數。上證基金指數選樣範圍為截止2000年4月26日在上交所上市的12只證券投入基金,中文名稱為"上證基金指數",英文名稱:"SSEFUNDINDEX"。上證基金指數將同各指數壹樣通過行情庫實時發布,上證基金指數在行情庫中的代碼為000011,簡稱為"基金指數"。

上海證券交易所基金指數編制方式

1、指數名稱為"上證基金指數",英文名稱"SSEFUNDINDEX"。

2、基期及基點:基日為正式發布前壹交易日,基日指數2000.06.08=1000。

3、樣本選擇標準:選樣範圍為在在上海證券交易所上市的所有證券投入基金。

4、對外發布:基金指數通過行情數據庫實時發布,指數代碼為000011。

5、計算方式:采用派許指數公式計算,以發行的基金單位總份額為權數。

即:

報告期指數=(報告期基金的總市值/基期)×基日指數

其中,基金的總市值=Σ(基金市值×基金單位總份額)。

6、修正方式:當樣本基金名單發生變化或樣本基金總市值出現非交易因素的變動時,采用"除數修正法"修正原除數,以保證指數計算的連續性。

修正公式為:

新除數=(修正後的基金總市值/修正前的基金總市值)×原除數

其中,修正後的總市值=修正前的總市值+新增(減)市值;

(1)新基金上市:凡有新的證券投入基金上市,上市第二日計入指數。

(2)派發現金收益:凡有樣本基金派發現金收益,在除息日前修正指數。

(3)停牌:當某樣本基金在交易時間內突然停牌,取其最後成交價計算其即時指數,直至收盤。

(4)暫停交易:當某壹樣本基金暫停交易時,取該基金暫停交易的前壹日收盤價計算指數。若停牌時間超過兩日以上,則從連續停牌第三日起撤權,待其復牌後再予復權。

(5)摘牌:凡有樣本基金因清盤等原因不再上市交易,在摘牌日前實行指數修正。

7、與股價指數的關系:現有的上證綜合指數、上證30指數等9個指數均屬於股價指數,上證基金指數屬於基金價格指數,不屬於股價指數,不納入任何壹個股價指數的編制範圍。

成份股列表

2007-06-26發布

基金金泰(500001)基金泰和(500002)基金安信(500003)基金漢盛(500005)基金裕陽(500006)基金景陽(500007)基金興華(500008)基金安順(500009)基金金鑫(500011)基金漢興(500015)基金興和(500018)基金漢鼎(500025)基金科訊(500029)基金通乾(500038)基金同德(500039)基金科瑞(500056)基金銀豐(500058)