所以我們需要壹個標準來判斷交易系統是否可用，這樣才能避開大部分陷阱，找到壹個真正的交易系統，實現穩定盈利。
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判斷標準有兩個。
第壹，直觀上，壹個交易系統應該是壹個完整的閉環，不應該有缺失的環節。
既然叫交易系統，中間有“系統”二字，就說明它不僅僅是壹個環節，至少應該包括建倉信號、止損信號、止盈信號、倉位管理，還可以加上加倉和減倉信號，形成壹個完整的閉環。市場有什麽信號就可以進倉；準備進倉的時候，要知道倉位有多大；進倉後，當妳證明自己的判斷是錯誤的或不正常的時候，止損；有了浮盈，就要知道什麽時候可以離開；離場完成壹個循環後，可以耐心等待下壹個入庫信號，從而進入下壹個循環，形成閉環。當然，加倉和減倉的信號都是加法，可以完善交易系統的細節。
圖:交易系統的封閉循環
如果有壹個環節缺失，比如沒有止損信號匹配入倉信號，入倉後不知道什麽時候出倉，無法形成閉環，那麽壹旦失誤，遇到極端行情，就會陷入巨虧，變得壹無所有。這個入庫成功率有什麽意義？
現實中，這種情況很常見。人會經常遇到打電話下單只告訴妳進場，不告訴妳什麽時候止損的人。如果中間價大跌，但行情最後回升，他會說“聽我的，對，妳賺了”；但是，市場不漲回來，跌很多，妳虧很多，他就沈默了。妳問他怎麽辦，他會說:“我早走了，妳不是早走了嗎？”
這種操作毫無意義。天知道他的實際操作是什麽樣的。可能價格漲回來之前他就走了，也可能價格跌了很多他還在。
同樣，如果沒有止盈信號，當妳浮盈後離場，完全是感覺的問題，無法形成閉環，會嚴重影響妳的盈虧比。比如，有壹點利潤就跑，結果錯過了後面的大利潤，導致小利潤彌補不了止損，還是會虧損；或者，浮盈後妳不跑，結果行情回落，利潤收回，或者止損，浮盈變成浮虧。那麽這種沒有匹配止盈信號的建倉信號即使是原來的建倉信號成功了也是沒有意義的，因為還是不盈利。
大部分交易方面的書只是告訴妳關於建倉信號，反復講，然後找很多特殊的例子來說明他的建倉信號有多成功，但實際上這是壹個偽命題，無法證明他的建倉信號是否成功，因為止損信號和止盈信號是不匹配的，妳根本不知道在那個市場妳會離開哪裏。怎麽知道這個入庫信號是否成功？
大部分書或者人都是把眼睛弄模糊的，這是騙人的，大部分沒有資深經驗的散戶真的很容易上當受騙。比如壹個市場漲了，但是中間有很多回撤。如果明確了他的離場信號，那麽多的撤退很可能會讓他離場或者早早止損，但是由於離場的模糊性，我們能看到的只有:從他身上。如下圖所示:
圖:沒有匹配的止損和止盈信號，我們很容易上當受騙。
當然，因為大多數寫書的人自己是無法盈利的，如果他明確了自己的止損信號和止盈信號，那麽他的交易系統的盈利能力就很容易被檢驗。當大家測試發現他的交易系統很難盈利的時候，他就很容易被揭穿，所以為了防止被揭穿，他有意識地不談離場，這樣觀眾就永遠不會知道他的交易系統的盈利情況，無法證實也無法證偽。我們被不明真相蒙蔽了雙眼，提升了他的個人地位，讓他永遠到處出軌。
沒有止損信號和止盈信號的配合，某個建倉信號成功與否是沒有意義的，建倉信號的成功率也是沒有意義的。成功率不僅和妳的建倉信號有關，還和妳的止損信號有關，點位止損大。在其他某些情況下，入庫的成功率會高，反之，成功率會低；這也將關系到妳的止盈信號。如果妳的止盈信號是要盈利，成功率會更高。反之，成功率會更低。
所以，如果沒有止損信號、止盈信號、倉位管理這些與入庫信號相匹配的信號，那麽這個交易系統就無法形成閉環，無法用於實戰。這種交易思路毫無意義，無法證明，也無法證偽。不能用來雙盲測試系統的盈利能力，盈虧比，成功率。
第二:關鍵是可驗證，可證偽，能夠證明能夠穩定利潤。
交易理論不是宗教，不是用來崇拜和提高靈魂的修養的，實際上是用來牟利的，不可能是什麽空洞的東西。個人交易理論被視為壹種宗教。比如有人質疑壹個交易理論，他們無法反駁。壹旦他們有了懷疑，就立刻被所有人痛打辱罵。他們不談科學，卻不得不談自己的信仰和政治立場。這可不行。
宗教無法被證明或證偽，但這無關緊要。宗教是用來提升精神境界的，不是用來牟利的，所以宗教不需要證明，也不需要證偽，只要能安慰壹個人的靈魂就好。
當壹個交易規則有了入庫、止損、止盈、倉位管理的鏈條，並能形成閉環，那麽這個交易規則就可以稱為交易系統，這是交易系統可用的前提。然而，閉環交易系統可能不盈利。大部分交易系統不滿足盈利條件，但可以用來檢驗是否可以盈利。
既然交易系統是用來盈利的，那就必須能夠證明和證偽，否則其盈利能力是不確定的，隨機的。誰知道能不能盈利，那妳實戰就虧了。
交易要想穩定盈利，其邏輯必須符合科學，所以必須能夠證明是否能夠盈利。這才是最重要的。是馬還是騾子，是好制度還是差制度，妳自己會知道。大部分書上提到的交易技術看起來都很厲害。如果它們溜走了，就會出現問題，實際操作就會虧損。所以，再厲害的技術，如果沒有自己測試過，就知道了。
1.證明盈利的常用欺騙方法:精心挑選眾多成功案例。
我們看了很多交易方面的書，或者在現實中遇到壹些所謂的“高手”。在解釋完他的交易系統後，我們經常會引用很多精心挑選的例子，試圖用很多成功的例子來證明他的交易系統的盈利性。作為觀眾，我們也很容易被騙，因為這麽多成功的例子都不能證明這個交易系統的盈利性？比如在講解他的趨勢交易系統時，他會精心挑選市場趨勢相對平穩的案例。他的建倉信號發出後，行情壹路走高，最後利潤相當豐厚，讓觀眾或讀者大吃壹驚。如果當時有他的交易系統，他早就發財了；如果是解釋抄底的交易系統，那麽就要精心挑選市場波動的案例。
圖:精挑細選成功案例讓妳眼饞，說服妳？
說白了，哪怕是湯姆或者湯姆提出的破局交易系統，我也能找到成千上萬個成功的例子，因為市場趨勢有成千上萬個，很容易就能找到各種特殊的成功案例。但無論有多少成功的案例，都不能證明交易系統可以盈利，因為很可能有更多的失敗案例，可以證明交易系統不能盈利，也就是可以證偽。
2.如何正確確認交易系統能否穩定盈利？大規模雙盲試驗
我們需要證明交易系統是盈利的，同時，我們需要偽造虧損。我們不僅需要找到無數個成功的案例，也需要找到無數個失敗的案例，看成功和失敗案例的綜合結果是虧損還是盈利。這時候就可以證實和證偽了。
這個問題我們之前講過很多次，就是大規模的雙盲測試或者統計匯總，以實戰的方式模擬很多股票或者品種。經過多次牛熊周期，此時會出現成千上萬種市場趨勢，其中也會包含無數成功和失敗的案例。那麽這個時候就可以測試它是否能夠穩定持續的盈利，資金曲線就會減少平滑，資金曲線不能大起大落。如果有漲有跌，即使有利可圖，
記住，大規模雙盲雙盲資金曲線是核心標準，也是判斷交易系統能否盈利的唯壹標準。
無論妳把交易系統吹得多爛，都不應該相信。妳必須自己經歷很多雙盲測試。畢竟大多數人都會刻意選擇壹些細分市場或者成功案例來驗證自己的交易系統。
作者|蛋黃投資，20多年交易經驗，想學習股票基金期貨可以加V: ZO 53646，免費獲取資料。