2001年12月13日，經國務院批準，財政部、勞動和社會保障部頒布《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》。《暫行辦法》明確了社保基金投資的基本原則、投資範圍、投資比例、投資方式等，建立了社保基金的監督、報告和財務制度。
2003年6月，全國社保基金以委托投資方式進入證券市場。截至2009年12月31日，全國社保基金委托證券市場投資總收益近1600億元。
2004年6月，全國社保基金成功投資交通銀行(601328,股吧)100億元，全國社保基金踏上直接股權投資的征程，幾年來，全國社保基金先後成功投資了工商銀行(601398,股吧)、中國銀行(601988,股吧)、中國農業銀行(601288)、京滬高速鐵路、中國銀聯、大唐控股、中節能風電、中航國際等項目。
2006年3月，財政部、勞動和社會保障部、中國人民銀行聯合頒布了《全國社會保障基金境外投資管理暫行規定》，全國社保基金海外投資正式啟動。
2006年12月，全國社保基金理事會正式開展個人賬戶中央補助資金投資運營管理。截至2009年12月31日，全國社保基金理事會***受托管理9個省區市的個人賬戶資金，資金權益439．53億元，年均收益率達18．9％。
2008年4月，財政部、人保部批復同意全國社保基金投資股權基金，全國社保基金成為股權基金市場上的國家隊。
2009年6月，境內國有股轉持政策正式實施。截至2010年3月底，境內外國有股轉（減）持***為全國社保籌集資金約1620億元，占累計財政性凈撥入資金的42％。
2010年3月，全國社會保障基金理事會召開第三屆理事大會第三次會議，明確提出建設壹流社會保障資產管理機構。