var的三種計算方法如下：
計算VaR值公式為：P(ΔPΔt≤VaR)=a
以下是計算VaR值的基本流程：
第壹，計算樣本報酬率。取得樣本每日收盤價，並計算其報酬率，公式如下：
其中R為報酬率、P為收盤價、t為時間。
第二，計算樣本平均數及標準差：樣本平均數和標準差分別有以下公式計算：
第三，檢測樣本平均數是否為零。由於樣本數通常大於30，所以采用統計數Z來檢測。
第四、計算VaR值。
VaR=μ－Zaσ
其中α為1－置信水平。
假設最新的指數收盤價為4839，那麽期貨合約總值則為4839×200= 967800，然後，投資者應先選取大約半年的數據（通常都是使用股指每日報酬率），再利用以上四個步驟來推算出其單位風險系數，最後將單位風險系數與合約總值相乘，即可得出指數期貨合約的VaR值。當然若投資者本身所投入的資金愈多，則所需承擔的風險也將愈大。
擴展資料：
2012年已有超過1000家的銀行、保險公司、投資基金、養老金基金及非金融公司采用VaR方法作為金融衍生工具風險管理的手段。利用VaR方法進行風險控制，可以使每個交易員或交易單位都能確切地明了他們在進行有多大風險的金融交易，並可以為每個交易員或交易單位設置VaR限額，以防止過度投機行為的出現。如果執行嚴格的VaR管理，壹些金融交易的重大虧損也許就可以完全避免。
但VaR方法也有其局限性。VaR方法衡量的主要是市場風險，如單純依靠VaR方法，就會忽視其他種類的風險如信用風險。另外，從技術角度講。VaR值表明的是壹定置信度內的最大損失，但並不能絕對排除高於VaR值的損失發生的可能性。