公告方式披露。目前上交所和深交所對各自市場中ETF的信息披露要求不同,其中上交所按周公布ETF份額變化情況,深交所則為按日披露。但實際操作不那麽規範,以上延遲信息都是免費。但如果因為偶然事件引發的巨額凈申購或凈贖回,基金公司會啟動緊急預案,向主管部門匯報,行內會以各種方式將此有價值的消息傳達相關利益方,待壹般客戶知道時,已錯失套利機會。
由於滬深交易所都定期公布每只ETF的份額及變化情況,當發現ETF份額上升時,代表有更多的資金將配置到指數成分股之中,將拉動股指上揚;而當ETF份額下降時,則意味著資金從成分股中抽離,股指也將由此走低。該觀點隱含的邏輯關系是ETF認購增減引發了股指的變動。但同樣的事件也可以從另壹個角度來理解:當股指因其它原因上揚時,眾多投資者為了避免踏空行情而跟隨買入,新增資金的進入從而進壹步推高的股指,形成正反饋循環。從這種關系上看,似乎股指的上升才是ETF申購增加的主要原因。