期貨市場
有時候，同壹種商品，在不同交易所的價格不同，可以把低價的商品賣給高價的交易所。
期貨套利
情況
每年壹家公司
船
進口
銅精礦
含銅量約2萬噸，分6-7批交貨，每批含銅約3500噸。方案如下:如果合約已經設置為CIF模式，價格以定價月LME平均價格為基準，公司可以伺機買入LME某銅期貨合約並通過。
買價
並且同時在SHFE賣出銅期貨合約，鎖定加工費(其中部分
價差
收入)。2000年2月初，公司有了壹艘船。
進口合同
敲定，定價月為2000年6月，加工費約350美元(TC/RC = 72/7.2)，含銅約3300噸(品位約38%)。
然後在2月8日，我在LME以65，438+0，830美元買了6月合約。當時SCFC3-MCU 3× 65，438+00.032 = 6，965，438+0(因過年)
休市(因假期或其他原因)
，按
最後交易日
收盤價計算)，出現
頂部偏差
於是2月14，6月合約在SHFE 19500成交；到6月15，國內發貨。
交割結算價格
17760，此時SCFC3-MCU 3× 10.032 = 333。到7月1，6月LME6平均現貨價確定為1755美元(視為
結算價格
)。
現貨套利
尚波現貨和期貨跨市場套利品種(集成貼紙)
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如果說在投機市場還有另外壹種穩定賺錢的方法，我相信就是套利！！！