首先，要選出指數的成分股。 妳要考察那些具有代表性的股票，而不可能把所有股票都加進來。這些被指數挑選進來的股票，就叫指數成份股。挑選指數成份股是有壹定條件的，滿足這些條件的個股，才能被選進來。在經過壹段時間（比如半年）後，有些成分股已經變得不能滿足當初被挑選時的條件了，而壹些沒有被挑選作為成分股的股票又滿足了挑選條件。這時，指數就會做出調整，剔除那些不符合條件的，把符合條件的加入進指數。 其次，被選中的成分股需要進行權重的分配。 指數通常會根據某只股票的強勢程度，來決定這只股票在指數中占有的比重。這其實跟選舉有點像，如果把每個省作為壹只股票來看，那麽，經濟大省在全國經濟總量裏的說話分量就自然大，而經濟弱省在全國總量的分量自然就小。那麽，指數權重股的漲跌會對指數的變動起著決定性作用。 第三，不同指數有著不同的風格。 像上證綜指，就是上海證交所的全部A股所構成的指數。而深證成指則是挑選了深圳證交所裏的壹部分A股成分股的指數。滬深 300 指數，是挑選了上海深圳兩市300只大藍籌股產生的指數，中證500則是把滬深兩市所有股票中剔除了滬深300指數成分股後，剩余的股票裏流通性最好的500只中小盤股票指數。這些都是大類的指數，還有壹些指數編制是按行業來做的行業指數，比如醫藥類的指數，軍工類的指數等等。