張淑華的人物經歷

他們的工作被M. Krizek、P. Neittaanmaki、R. Kulkarni等國際知名計算數學家多次引用。近年來，張淑華教授利用林群研究組提出並發展的最優分割、最優插值、積分恒等式、插值後處理等超逼近分析技術，研究了期權定價等金融模型的高精度有限元方法，克服了問題的實解正則性低、自由邊界等困難，獲得了有限元解的全局超收斂性。在此基礎上，得到了“Delta- hedging”量的可靠後驗誤差估計，從而可以設計自適應算法和並行算法。在高性能計算方法方面，研究組發表SCI檢索論文近30篇，英文專著1本，完成國家973項目“電力系統中微分-代數方程的並行算法”，國家自然基金項目“積分-微分方程的高效混合方法”，承擔國家自然基金項目“控制問題的高效有限元方法”，教育部項目“可轉換債券定價模型的估值方法”。張淑華教授是2003年在德黑蘭舉行的計算數學國際會議“耦合偏微分方程數值解的有效技術及其在油藏模擬中的應用”的成員。2008年6月在布拉格舉行的計算數學國際會議“精細單元法中的Sper收斂現象”和2008年2月在孟買舉行的最近趨勢國際會議I。n計算偏微分方程”是2008年9月在長沙召開的第七屆全國有限元會議的特邀演講人。他還是《國際信息與系統科學雜誌》副主編，《國際信息與計算科學雜誌》編委，天津市計算數學學會副理事長。