根據期權的概念，權利人有權在未來以約定的價格買入或賣出約定數量的合同標的；
賦予權利人購買資產權利的合同，即看漲期權，也叫看漲期權。是否行使權利是權利人的權利，不承擔購買義務；
賦予債權人出售資產權利的合同，即認沽期權，也叫看跌期權，是債權人行使與否的權利，不承擔出售的義務。
2.根據行使權利的時間
期權是有期限的，有期限就有到期日。
如果權利人可以在到期日(包括到期日)之前的任何壹個交易日行使權利，那麽這就是美式期權；
如果權利人只能在到期日行使權利，那麽就叫歐式期權，也叫到期日行使。
在期權合約的基本條款列表中，我們可以看到它屬於美式期權還是歐式期權。
3.按交易地點
場內期權在交易所集中交易，采用的合約為交易所統壹制定的標準化合約；
場外期權，采用非標準化合約，對合約條款沒有嚴格的限制和規範，也不像場內期權那樣受到嚴格的監管。它們將根據市場參與者的需求量身定制，壹般在非集中交易場所交易。所以場外二級市場的缺失會導致其流動性成為問題。
實際上，無論是在市場上還是在市場外，期權本身就是壹種可以在未來執行的遠期合約。現實生活中，古今中外都有大量的生活例子，但規範化、標準化、制度化的場內期權市場，是從1973年美國芝加哥期權交易所誕生開始，1995年香港推出第壹個股票期權，2015年內地排名第壹。
4.根據合同標的分
金融期權，合同標的物為相應的金融產品或金融指數，如股票期權、ETF期權、股指期權、利率期權、外匯期權等；
在商品期權中，合約的標的物是商品期貨合約，如銅期權、糖期權、天然橡膠期權等。
5 .根據行權價格與合同標的市場價格的關系。
期權合約的標的資產有兩個價格概念，壹個是合約約定的行權價格，壹個是合約標的資產的市場價格。通過比較這兩個價格，得到壹個期權分類概念:
實物期權也叫價內期權，是指市價高於行權價的看漲期權或市價低於行權價的看跌期權；
平權期權也叫價格平權期權，是指市場價格等於或非常接近行權價格的看漲和看跌期權；
這裏要註意的是，當市場價格非常接近行權價格時，也可以視為平期權。
虛擬期權也叫價外期權，是指市價低於行權價的看漲期權，或市價高於行權價的看跌期權；
壹個期權、看漲期權或看跌期權的平均值很容易區分，但究竟是實值還是虛值就有點混亂了；
在實際應用中，我發現了壹個方法:
如果看市價，看漲期權看漲，那麽市價越高越真實，所以市價遠高於行權價，深為真實；看跌期權是看跌的，所以市價越低，其真實價值越深，所以市價低於行權價的看跌期權才是真實價值。
看行權價的話，看漲期權要按照行權價來買，所以越低買方行權越多，所以行權價低於市場價才是真實價值；如果買方行使看跌期權，它應該以行使價出售。行權價越高，買方賣出的就越多，合同的實際價值就越大。
期權信息來源於:期權醬
選項不外乎四種方式:
1.購買和認購:妳有權利也需要支付期權費。如果妳以某個價格買入，那麽行權價在買入地就是虧損。如果他的資產價格超過了這個行權價格，繼續上漲，時間越長越高，利潤就越多。
理論上，買看漲期權的損失是有限的，收益是無限的(損失就是溢價，從暴漲到現在已經賺了)。
2.賣出認購:妳認為壹只股票目前的股價是10元，這只股票在4月份之前不會到50元。妳賣出這個期權獲利是可以的，但是建議妳不要這樣做。單邊拋售的風險極大。如果單獨賣出期權，收益是有限的，虧損可能是無限的。
3.買入和賣出:買入要交期權費，賣出期權是在股價下跌時獲利。比如妳50元賣出股票，當股票到了60元或者70元的時候，那麽妳就沒有利潤，只有股票小於50元的時候才有利潤。
4.賣出看跌期權:許多持有股票現貨的人通過賣出期權的正收益獲得期權費。這時候的風險就是，股票跌了，賣家就虧了。
新手很容易誤以為期權在到期前有巨大的價格波動，妳可以從這種波動中獲利。很多人說期權主要是投機，因為妳是從價格波動中獲利，其實不是這樣的。
就整個期權使用者而言，不是投機。它的功能不是單方面的選擇。妳從價格變化中獲得利潤。總的來說是壹個綜合的東西。妳可以對沖風險，增加收入，降低成本。所以需要靈活運用，制定策略。
做期權更多的是為了獲得長期穩定的利潤，而不是把這個利潤翻幾倍。大多數情況下都是這樣。但也不排除有特別好的機會。也可以做單邊買家，獲得雙倍利潤，這種情況也時有發生。
期權有很多功能。如果妳能很好地掌握它們，妳就能在很大程度上控制妳的風險，增加更多的利潤。