1.基準日期、基準期和基準期指數
基期也叫除數。
上證180指數是1996年7月1日正式發布的上證30指數的延續，以2002年6月28日上證30指數3299.05的收盤指數為基點，於2002年7月1日正式發布。
上證50指數的基準日為65438+2003年2月31，以該日50只成份股的調整後市值為基期。基期指數定為1000點，自65438+2004年10月2日正式發布。
上證紅利指數基準日為65438+2004年2月31，當日所有樣本股調整後市值為基期。基期指數定為1000點，自2005年6月起正式發布。
上證180金融股指數以2002年6月28日為基準日，以當日所有股票樣本的調整後市值為基期，基點為1000點。
上交所公司治理指數以2007年6月29日為基準日，以當日所有股票樣本的調整後市值為基期，基點為1000點。
上證180公司治理指數以2007年6月29日為基準日，以當日所有股票樣本的調整後市值為基期，基點為1000點。
上證中型企業綜合指數以65438+2007年2月28日為基準，基點為1000點。
上證指數基準日為1990 65438+2月19，基期指數為100點，於7月19915日正式發布。
新上證指數以65438+2005年2月30日為基準，當日所有樣本股總市值以1000點為基準，自2006年第壹個交易日起正式發布。
上證a股指數以1990 65438+2月19為基準日，以當日全部a股總市值為基期，基期指數定為100點，自1992 2年2月21日起正式發布。
上交所b股指數以2月21，1992為基準日，以當日所有b股總市值為基期，基期指數定為100點，從8月17，1992正式發布。
分類指數的基準日為1993年4月30日，基期為當日相應行業類別所有股票的總市值。基期指數統壹定為1358.78點(上證綜指4月30日收盤價1993)，自6月1993日起正式發布。
上證基金指數以2000年5月8日為基準日，以當日所有證券投資基金的總市值為基期。基準日期指數為1000點，於2000年6月9日正式發布。
2.計算公式
上證綜指系列由特許加權綜合價格指數公式計算。
上證中型企業綜合指數/上證中型企業總收益綜合指數
上海證券交易所中型企業綜合指數采用許可加權法，按照樣本股調整後的股本進行加權。計算公式為:
報告期指數=成份股報告期調整後市值/基期×1000。
其中，調整後市值= ∑(市場價格×調整後股本)。調整後股本的計算方法與上證180指數相同。
上證180指數/上證180總收益指數
上證成分指數以成份股調整後的股本為權重，計算公式為:
報告期指數=報告期調整後成份股市值/基準日調整後成份股市值× 1000。
其中，調整後市值= ∑(市價×調整後股本數)，成份股在基準日的調整後市值也叫除數，調整後股本數采用分級的方法調整成份股的股本。根據國際慣例和專家委員會的意見，上海證券交易所成分指數的分級方法如下表所示。例如，某股票的流通股比例(流通股本/總股本)為7%，小於10%，則以流通股本為權重；壹只股票的流通比例是35%，落在區間(30，40)內，對應的加權比例是40%，所以總股本的40%作為權重。
流通比(%) ≤ 10 (10，20)(20，30)(30，40) (40，50)(50，60) (60，70) (70，80) > 80
加權比例(%)流通比例20 30 40 50 60 70 80 100
上證50指數/上證50總收益指數
上證50指數采用股息加權法，按照樣本股調整後的股本進行加權。計算公式為:
報告期指數=成份股報告期調整後市值/基期× 1000。
其中，調整後市值= ∑(市場價格×調整後股數)。調整股本數量通過分級和備案調整成份股的股本。上證50指數的分級方法如下表所示:
流通比(%) ≤ 10 (10，20)(20，30)(30，40) (40，50)(50，60) (60，70) (70，80) > 80
加權比例(%)流通比例20 30 40 50 60 70 80 100
上海證券交易所股息指數/上海證券交易所股息總收益指數
上交所分紅指數采用分紅加權法，按照樣本股調整後的股本進行加權。計算公式為:
報告期指數=成份股報告期調整後市值/基期×基期指數。
其中，調整後市值= ∑(市場價格×調整後股數)。
調整股本數量通過分級和備案調整成份股的股本。上證紅利指數的分級方法如下表所示:
流通比(%) ≤ 10 (10，20)(20，30)(30，40) (40，50)(50，60) (60，70) (70，80) > 80
加權比例(%)流通比例20 30 40 50 60 70 80 100
上證180金融股票指數/上證180金融總收益指數
計算采用牌價加權綜合價格指數公式，公式如下:
報告期指數=報告期樣本股調整後市值/基期× 1000。
其中，調整後市值= ∑(股價×調整後股本數×權重上限因子)，調整後股本數的計算方法與上證180指數相同。權重的上限因子在0-1之間，使樣本股權重不超過15%。
上證公司治理指數/上證公司治理總收益指數
同上證180指數。
上證180公司治理指數/上證180公司治理總收益指數
計算采用牌價加權綜合價格指數公式，公式如下:
報告期指數=報告期樣本股調整後市值/基期× 1000。
其中，調整後市值= ∑(股價×調整後股本數)，調整後股本數的計算方法與上證180指數相同。
綜合指數和分類指數
上證綜指和分類指數以樣本股已發行股本數加權，計算公式為:
報告期指數=成份股報告期總市值/基期×基期指數。
其中，總市值= ∑(市場價格×發行股數)。
新上證指數采用分紅加權法，以樣本股已發行股本數為權重，計算公式如下:
報告期指數=(成份股報告期總市值/基期)×基期指數
其中，總市值= ∑(市場價格×發行股數)。
基金指數
基金指數以基金發行份額加權，計算公式為:
報告期指數=報告期基金總市值/基期×基準日指數。
其中，總市值= ∑(市場價格×發行份額)
b股價格單位
計算上證b股指數時，成份股中b股的價格以美元計算。
計算其他指數時，成份股中的b股價格按適用匯率(每周最後壹個交易日中國外匯交易中心人民幣對美元匯率中間價)折算成人民幣。
3.指數的實時計算
上證指數的系列都是“實時逐筆”計算。
具體來說，每個交易日集合競價結束後，利用集合競價產生的股票開盤價計算開盤指數(無成交則取昨日收盤價)，以後每次有新的成交時重新計算指數，直至收盤，並實時發布。每只成份股的計算價格(X)根據以下原則確定:
如果當天沒有成交，X =前壹天的收盤價。
如果當天有交易，X =最新成交價。
信息披露和動態
關於發布上海證券交易所公司債券和單獨債券指數的公告2008-09-22
關於發布上證180公司治理指數2008-08-26的公告
上證180金融股指數上限因子2008-07-01
關於調整上海證券交易所公司治理指數樣本股的公告2008-06-16
關於調整上證180和上證50樣本股的公告2008-06-04
上證中小板指數2008-06-04調整樣本股列表
關於發布上海證券交易所中型企業綜合指數的公告2008-04-16
關於調整上證180金融股指數樣本的公告2008-02-13
關於調整自由流通實施細則的公告2008-01-08
關於調整上證系列指數2007-12-25樣本股的公告
關於發布上海證券交易所公司治理指數的公告2007-12-19
關於調整上證180和上證50樣本股的公告2007-12-10
& gt& gt更多
指數修正
1.修正公式
上證指數系列均采用“除數修正法”進行修正。
當成份股名單發生變化，或者成份股股本結構發生變化，或者成份股市值因非交易因素發生變化時，采用“除數修正法”修正原固定除數，以保證指數的連續性。修改後的公式為:
修正前市值/原始除數=修正後市值/新除數
其中，修正後市值=修正前市值+新(減)市值；
由此公式得出新的除數(即修正除數，也稱新基期)，據此計算未來指數。
2.需要糾正的幾種情況
新上市——成份股全部新上市，上市後首個交易日納入指數(上證180指數除外)。
除息——成份股有除息(分紅派息)的地方，指數不做修正，讓其自然下跌。
除息——有送股或配股的成份股，指數應在成份股除息基準日之前修正。修正市值=除息報價×除息股數+修正前市值(不含除息股)。
匯率變動——在每個交易周的最後壹個交易日，根據當日中國外匯交易中心人民幣對美元匯率中間價對指數進行修正。
停牌——當壹只成份股在交易時間突然停牌，以最終成交價格計算實時指數，直至收盤。
停牌——當壹只成份股停牌時，不做任何調整，直接以該股停牌前壹個交易日的收盤價計算指數。停牌持續兩天以上的，應當撤銷權利，待復牌後恢復權利。
退市——成份股被退市(終止上市)的，指數應當在退市日之前進行修正。
股本變動——凡成份股股本發生其他變動的(如內部職工股上市導致流通股本增加等。)，該指數應在成份股股本變動前進行修訂。
修正市值=收盤價×調整後股本+修正前市值(不含變動股份)。
停牌——當a股或b股部分收盤時，指數照常計算；當所有a股和b股收盤時，指數將停止計數。