註:自由流通比例% =(實際流通股本/總股本)*100%
納入指標的股本=分級文件*總股本
計入指數市值=計入指數股本*前壹交易日收盤價
比例% =(計入指數市值/全部滬深300樣本股計入指數市值之和)*100%
2006年9月，中國金融期貨交易所成立，滬深300指數被確定為股指期貨的標的。國務院正式頒布《期貨交易管理條例》，自2007年4月15日起施行。
滬深300指數是首個由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的跨市場成分指數，反映了滬深兩市a股的綜合表現。2005年4月8日正式發布。其成份股由300只規模大、流動性強的股票組成，樣本覆蓋了滬深兩市60%左右的市值，相當穩定。在中國現有市場的分散程度下，滬深300指數可以很好的描述整個市場。從指數的行業貢獻來看，目前權重最大的三個行業分別是金屬非金屬(15%)、金融保險(10.94%)和機械設備(10.74%)。從滬深300的行業權重來看，金融、鋼鐵、交通運輸、公用事業、食品飲料、機械、房地產、化工、信息設備和服務對指數影響較大。在權力較大的行業中，集中度較高的公司有金融、食品飲料、鋼鐵、公用事業、交通運輸、化工、房地產和通信服務。這些行業的投資機會還是比較大的。
中國證券報，2006-09-18消息，滬深300指數期貨仿真交易將於近期推出。隨著股指期貨的推出，套期保值者的利潤中心將集中在現貨市場，而投機者的利潤中心將逐漸集中在股指期貨市場，即投機者主要利用現貨市場對期貨市場的影響來獲取收益，因此需要了解現貨市場的變化。影響滬深300指數走勢的最直接因素是權重股和行業板塊的走勢。滬深300指數中每個樣本股的權重是不壹樣的。因此，樣本股在整個300指數中的權重及其價格變化趨勢將直接影響滬深300指數的變化，權重大的樣本股對指數的影響最直接。本表客觀地選取了滬深300指數前100的權重股，為投資者掌握300指數的變化提供壹些參考。
另壹方面，隨著股指期貨的推出，權重股作為影響指數的價值將逐步體現。不排除包括基金公司、QFII、私募基金在內的機構投資者會先積極吸引資金，從而在未來的市場中占得先機。這方面也需要知道滬深300指數樣本股的權重。
滬深300指數是自由流通加權的指數，樣本股在指數中的權重由其自由流通決定。所謂自由流通，是指上市公司發行的股份中可以自由交易的股份，從總股本中減去基本未上市的股份。這些基本未上市的股份(非自由流通股份)壹般包括發起人股、戰略投資者股、交叉股、國有股和限制性員工股。
以中國銀行為例。中國銀行總股本2538億股，其中a股6543.8+0778億股。但匯金控股和戰略投資者持有的股份在未來很長壹段時間內不會上市交易，屬於非流通股。而且30多億配股發行時是限售股，上市流通前也是非流通股。這樣中國銀行只有34.5億的自由流通a股，中國銀行的自由流通股本只占其總股本的654.38+0.94%。也就是說，中國銀行只有34.5億股納入滬深300指數的計算範圍，在滬深300指數中所計算的股份比例遠低於招商銀行等其他大盤股。
上市公司的自由流通可能會隨著時間的推移而頻繁變化。為了減少這些變化對指數化投資的影響，滬深300指數按照流通股本占a股總股本的比例進行分級。實際上是為自由流通的變動設置了壹定的緩沖，緩沖內的變動不會影響指數，從而保持指數的相對穩定性和可投資性。特別是股權分置改革後，采用自由流通和分級計算指數，可以有效減緩股改和限售股對指數的沖擊，增強指數的穩定性和連續性。
以中行為例，中行的自由流通股本僅占其總股本的65，438+0.94%，對應的分級水平為65，438+0.94%。這樣壹來，只有34.5億股中行納入滬深300指數的計算。按照9月21日收盤計算，中行僅占300指數的1.06%，排名15，遠低於招行的4.29%。