2.樊提和張明善(2002)基於隨機遊走模型，利用近65，438+00年的數據對中國股票市場是否存在周末效應進行了實證檢驗。結論是中國股市存在周末效應，滬市的周末效應更明顯，中國股市的周末效應仍然不弱。
3.劉彤(2003)研究了近期的上海股市。他用基本統計分析和Kolmogorov-Smirnov檢驗(1(K-S))發現上海股市的指數分布不服從正態分布，然後用Levne檢驗分析收益率序列的方差，得出上海股市存在周二和周五效應。
4.周少福和陳(2004)利用修正的無條件波動Levene檢驗和條件波動GARCH模型對上海股票市場的周效應進行了實證研究。結果表明，上海股市存在顯著的周壹高波動性。他們通過使用混合分布模型進壹步研究了這壹點，認為周末信息的積累可能是周壹高波動性的原因。
5.、田和林(2004)利用標準的K-S非參數檢驗和虛擬變量回歸方法，以1993至2003年的股票指數為樣本，從三個層次(月/季度/半年)對我國滬深股市的日歷效應進行了綜合分析和檢驗。結果表明，上海市場存在顯著的季節效應，而深圳市場的季節效應不明顯。研究還發現，滬深股市都存在顯著的65438+2月效應，這與中國股市特殊的政策和市場背景是分不開的。他們認為，季節效應的存在從壹個角度反映了中國股市的無效率，這壹點在滬市更為明顯。
6.Natalie和蔡梅(2004)利用l3l6個交易日的a股綜合指數收益率研究了滬深股市的日歷效應。結果表明，滬深股市周五有明顯的正超額收益，且存在顯著的周效應，而滬深股市的月效應不明顯，僅呈現弱的壹月效應。
7.李淩波、吳其芳和王守洋(2004)實證檢驗了中國股票市場開放式基金和封閉式基金的日歷效應，並與指數基準進行了比較。結果表明，中國基金市場存在壹定程度的日歷效應。而且滬指和大部分開放式基金周壹收益率相對較高；上半月日均收益率低於下半月；封閉式基金收益率3月較高，8月較低。