而在這些交易價格之間，會有壹個均衡值和很多偏離值。
安三的系統在不斷掃描、檢測、計算這些偏差值，高頻交易，不斷積累收益。每天的交易次數在60-240次左右，每筆交易的平均時間為1.5秒，最大實際不能超過10秒。沒有隔夜交易。
造成偏離值的原因很多，央行、銀行、基金、券商、個人等等，外匯交易的需求也是多方面的。部分銀行有持倉需求，部分資金有對沖需求。他們中的壹些人渴望交易，壹些人對獲得價格很慢。
鞍山的交易通道(PB)是興業銀行，鞍山量化交易系統接入興業銀行場外交易系統，使用興業銀行給予的保證金金額(不超過基金總份額)進行交易。法興銀行是PB(主交易商)，PB下面還有很多EB(執行交易商)。在OTC系統中，交易要素是EB交易商、交易代碼和交易價格。
我們來假設壹個例子:目前美元/歐元的市場均衡價格為1 = 0.84，51，報價中有1 = 0.8460。納鞍山會用手中的美元交易0.8460的報價，以獲得更多的歐元，然後以均衡價格賣出歐元，以獲得更多的美元。
再舉壹個反過來的例子:目前美元/歐元的計算均衡價格是1美元= 0.84，51歐元，但報價中出現了美元+0美元=0.8430歐元。納鞍山將手裏的美元以0.84，565，438+0的均衡價格換成更多的歐元，然後賣出偏離0.8430的歐元。
這樣的交易每天都在持續進行。在壹天結束時，興業銀行和鞍山在壹天結束時結算，以計算當天交易的收入。每天結束時，所有基金頭寸都以美元結算。
這壹戰略有兩個關鍵點:
壹個是均衡價格的計算，壹個是報價獲取的速度。
均衡價格的計算依賴於安三的量化體系，要求計算速度快，從整個交易中扣除交易成本後，自動計算套利空間。
報價獲取的速度取決於Ansan在日本、美國和香港的主機。物理距離越近，獲得價格就越快。
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