2015年銀行專業資格考試《風險管理》真題及答案(2)
出國留學銀行專業資格考試專欄為廣大考生提供2015銀行專業資格考試公司信貸真題及答案，歡迎大家參閱。
二、多項選擇題。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。(***40題.每題1分.***40分)
1.為了避免風險在地區、產品、行業和客戶群的過度集中，商業銀行可以采取( )等壹系列全新的風險管理技術和方法，防範和轉移種類風險。
A.人員培訓
B.總體組合限額
C.資產證券化
D.信用衍生產品
E.授信集中度限額
2.以下對單壹法人客戶進行的信用風險識別過程中，不屬於非財務因素分析的是( )。
A.管理層風險分析
B.地區風險分析
C.生產和經營風險分析
D.微觀經濟分析
E.自然環境分析
3.2007年，美國爆發了次級債危機。長期以來，有些美資商業銀行員工違規向信用分數較低、收人證明缺失、負債較重的人提供貸款，由於房地產市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產生了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，並進壹步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩健經營的形象大打折扣。上述信息包含了商業銀行在經營過程中的( )等風險。
A.市場風險
B.信用風險
C.操作風險
D.流動性風險
E.聲譽風險
4.可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有( )。
A.預期收益率
B.中位數
C.方差
D.標準差
E.眾數
5.公司董事會作為風險管理的壹個組織機構，其職責和要求主要體現在下列( )方面。
A.董事會是商業銀行的最高風險管理機構
B.董事會負責識別、計量、監測和控制各種風險
C.董事會是我國商業銀行所特有的機構
D.風險管理總監應當是董事會成員
E.董事會負責確定商業銀行可以承受的總體風險水平
6.商業銀行內部控制的組成要素除了風險識別與評估，還包括( )。
A.良好的企業精神與控制文化
B.科學、有效的激勵機制
C.信息交流
D.監督與評價
E.建立內部控制措施
7.下列各項所述情形，債務人可被視為違約的是( )。
A.某借款企業申請破產，由此將延期償還欠款
B.某借款企業已破產，由此將不歸還欠款
C.某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還
D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現
E.銀行同意對某借款企業的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少
8.以下關於缺口分析的正確陳述有( )。
A.當處於負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升
B.當處於負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降
C.當處於資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降
D.當處於資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入上升
E.當處於資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升
9.下列關於貸款組合信用風險的說法中，正確的是( )。
A.貸款組合的總體風險通常小於單筆貸款信用風險的簡單加總
B.將信貸資產分散於相關性較小的行業或地區的借款人，有助於降低商業銀行資產組合的總體風險
C.將信貸資產分散於負相關的行業或地區的借款人，有助於降低商業銀行資產組合的總體風險
D.相對於單筆貸款業務，貸款組合信用風險識別中應更多的關註系統性風險因素
E.貸款組合的單筆貸款之間通常存在壹定程度的相關性
10.以下說法中，正確的有( )。
A.違約概率即通常所稱的違約損失的概率
B.違約概率和違約頻率不是同壹個概念
C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的
D.違約頻率是分析模型作出的事前預測
E.違約頻率可作為內部評級的直接依據
11.壹般而言，以下因素會造成借款人信用風險提高的有( )。
A.利率水平提高
B.擴張的貨幣政策
C.借款人財務杠桿提高
D.經濟轉入蕭條
E.借款人收益波動性變大
12.風險抵補類指標衡量商業銀行抵補風險損失的能力，其中包括( )。
A.不良貸款遷徙率
B.資本充足程度
C.超額備付金比率
D.盈利能力
E.準備金充足程度
13.保證法律責任壹般包括( )。
A.部分責任保證
B.連帶責任保證
C.壹般責任保證
D.全部責任保證
E.完全責任保證
14.按照企業集團內部關聯的關系，企業集團可以分為( )。
A.有限責任制企業集團
B.股份合作化企業集團
C.縱向壹體化企業集團
D.橫向壹體化企業集團
E.綜合企業集團
15.權利質押的範圍包括( )。
A.匯票
B.支票
C.本票
D.債券
E.存款單
16.下列屬於?假按揭?的表現形式的是( )。
A.開發商以虛假銷售方式套取商業銀行按揭貸款
B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業生產經營用的貸款
C.開發商與購房人串通，規避不允許零首付的政策限制
D.房地產商未獲得銷售許可證便銷售房屋
E.商業銀行信貸人員向不具有真實購房行為的借款人發放高成數的個人住房按揭貸款
17.能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現金流現值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法是( )。
A.期限彈性分析
B.持續期分析
C.敏感分析
D.外匯敞口分析
E.風險價值分析
18.利率互換的主要作用是( )。
A.規避利率波動的風險
B.降低生產成本
C.交易雙方可以降低各自的融資成本
D.規避市場價格下跌
E.有助於風險管理
19.全面風險管理模式階段的特點有( )。
A.不同類型的業務納入統壹的風險管理範圍
B.從單壹的資本充足約束，轉向突出強調商業銀行的最低資本金要求、監管部門的監督檢查和市場紀律約束三個方面的***同約束
C.提出了壹系列監管原則
D.繼續以資本充足率為核心
E.從單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險並舉
20.下列屬於風險轉移的有( )。
A.不同信用等級的貸款人實行差別定價
B.備用信用證
C.商業銀行參加存款保險
D.信用擔保
E.利用遠期利率協議規避未來利率波動風險
21.有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括( )。
A.按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸
B.按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平
C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議
D.市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況
E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理
22.市場風險內部模型的優點包括( )。
A.可以將不同業務、不同類別的市場風險用壹個確切的數值(vaR值)來表示
B.是壹種能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法
C.有利於進行風險監測和管理
D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風險總體水平
E.涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發性小概率事件
23.公允價值的計量方式包括( )。
A.不可以直接使用可獲得的市場價格
B.如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格
C.直接使用名義價值
D.實際支付價格(無依據證明其不具有代表性)
E.允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，並且與市場預期不沖突
24.下列屬於商業銀行產品線的是( )。
A.交易和銷售
B.零售銀行業務
C.公開市場業務
D.資產管理
E.貼現率
25.商業銀行的經營是在壹定的社會環境下進行的，經營環境的變化，外部突發事件等都會影響商業銀行的正常經營活動，甚至發生損失。下列( )屬於引發操作風險的外部事件。
A.洗錢
B.錯誤監控/報告
C.政治風險
D.違反用工法
E.自然災害
26.目前比較流行的高級計量法主要有( )。
A.內部衡量法
B.外部衡量法
C.損失分布法
D.記分卡
E.損失概率法
27.法人信貸業務的流程環節包括( )。
A.信貸審查
B.信貸審批
C.貸款發放
D.貸後管理
E.信貸復核
28.商業銀行進行流動性風險預警的內部指標/信號包括( )等指標的變化。
A.銀行的資產質量
B.銀行的盈利能力
C.第三方評級
D.銀行發行的有價證券的市場表現
E.銀行內部有關風險水平
29.自我評估的主要目標是鼓勵各級機構承擔責任及主動對操作風險進行識別和管理。
其主要策略是( )。
A.改變企業文化
B.制定與業務戰略目標配套的評估機制
C.建立良好的操作風險管理氛圍
D.規避監管，在內部解決問題
E.商業銀行內部追求盈利高於控制風險
30.以下( )屬於銀行內部流程中的流程無效因素。
A.缺乏必要的流程
B.依賴手工錄入
C.設計不完善
D.管理信息不準確
E.項目資金不足
31.在引發操作風險的內部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原因是( )。
A.財會制度不完善
B.管理流程不清晰
C.財會系統建設存在缺陷
D.結算/支付系統延遲
E.文件/合同缺陷
32.流動性風險是( )長期積聚、惡化的綜合作用結果。
A.信用風險
B.匯率風險
C.操作風險
D.戰略風險
E.聲譽風險
33.收益率曲線通常表現的形態包括( )。
A.正向收益率曲線
B.正態收益率曲線
C.垂直收益率曲線
D.水平收益率曲線
E.波動收益率曲線
34.下列銀行活動中，存在匯率風險的有( )。
A.為客戶提供外匯即期交易
B.為客戶提供外匯遠期交易
C.為客戶提供外匯期貨交易
D.進行自營外匯交易
E.吸收外幣存款
35.下列屬於國際會計準則對金融資產劃分的優點的是( )。
A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持
B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準
C.直接面對風險管理的各項要求
D.是基於會計核算的劃分
E.維持良好的公***關系
36.流動性風險預警信號中的融資信號包括( )。
A.商業銀行內部有關風險水平
B.債權人提前要求兌付造成支付能力出現不足
C.存款人提前兌付
D.所發行的流通債券(包括次級債)交易量上升
E.所發行股票價格下跌
37.風險為本的監管框架是由若幹個相互銜接的具體監管步驟組成的、不斷循環往復的監旨流程，除了規劃監管行動和風險評估，其他的流程有( )。
A.了解機構
B.準備風險為本的現場檢查
C.對監管結果匯總報告
D.實施風險為本的現場檢查並確定評級
E.監管措施、效果評價和持續的非現場監測
38.假設某商業銀行資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8.5%，則利率變化對商業銀行的可能影響是( )。
A.損失13億
B.盈利l3億
C.資產負債結構變化
D.流動性增強
E.流動性下降
39.下列可能給某商業銀行帶來聲譽風險的有( )。
A.關於銀行高比例不良資產的媒體報道
B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度
C.銀行呆賬收回率大幅減小
D.銀行工作人員服務態度惡劣
E.銀行不能按時完成客戶的兌現要求
40.市場風險是我國商業銀行所要面臨的主要風險之壹，它包括( )。
A.利率風險
B.匯率風險
C.信用風險
D.商品價格風險
E.流動性風險